商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型及支持系統(tǒng)研究.pdf

1、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的研究自上世紀(jì)30 年代至今，已經(jīng)走過(guò)了70 多年的歷程。從Fisher 對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的開(kāi)創(chuàng)性研究以來(lái)，各種各樣的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法不斷涌現(xiàn)。對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警和建立預(yù)警支持系統(tǒng)，成為商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)實(shí)需求。本文針對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警過(guò)程和發(fā)現(xiàn)過(guò)程，設(shè)計(jì)了信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型和發(fā)現(xiàn)模型，并對(duì)其支持系統(tǒng)進(jìn)行了研究，增強(qiáng)了我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理在實(shí)踐中的信用風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)能力。 本文首先分析了信用風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)管

2、理對(duì)商業(yè)銀行的意義，以及信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的需求。綜述了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的研究、預(yù)警理論研究現(xiàn)狀和機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)的研究現(xiàn)狀，由此確立了本文的研究方向和內(nèi)容框架。其次，分析了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的定義和特性，分析了信用風(fēng)險(xiǎn)的生命周期，結(jié)合了企業(yè)的預(yù)警過(guò)程理論，提出了信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的過(guò)程理論。并采用BNF 對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中的對(duì)象進(jìn)行了界定，在此基礎(chǔ)上提出了信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的概念模型。再次，提出了信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)的概念，分析了信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)的必要性、可行性，擴(kuò)展