商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警模型及支持系統(tǒng)研究.pdf

1、商業(yè)銀行信用風(fēng)險的研究自上世紀30 年代至今，已經(jīng)走過了70 多年的歷程。從Fisher 對信用風(fēng)險的開創(chuàng)性研究以來，各種各樣的信用風(fēng)險度量方法不斷涌現(xiàn)。對信用風(fēng)險進行預(yù)警和建立預(yù)警支持系統(tǒng)，成為商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的現(xiàn)實需求。本文針對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的預(yù)警過程和發(fā)現(xiàn)過程，設(shè)計了信用風(fēng)險預(yù)警模型和發(fā)現(xiàn)模型，并對其支持系統(tǒng)進行了研究，增強了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理在實踐中的信用風(fēng)險的應(yīng)對能力。 本文首先分析了信用風(fēng)險和信用風(fēng)險管

2、理對商業(yè)銀行的意義，以及信用風(fēng)險預(yù)警的需求。綜述了商業(yè)銀行信用風(fēng)險的研究、預(yù)警理論研究現(xiàn)狀和機會發(fā)現(xiàn)的研究現(xiàn)狀，由此確立了本文的研究方向和內(nèi)容框架。其次，分析了商業(yè)銀行信用風(fēng)險的定義和特性，分析了信用風(fēng)險的生命周期，結(jié)合了企業(yè)的預(yù)警過程理論，提出了信用風(fēng)險預(yù)警的過程理論。并采用BNF 對商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警中的對象進行了界定，在此基礎(chǔ)上提出了信用風(fēng)險預(yù)警的概念模型。再次，提出了信用風(fēng)險發(fā)現(xiàn)的概念，分析了信用風(fēng)險發(fā)現(xiàn)的必要性、可行性，擴展