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文檔簡介
1、信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)所面臨的重要風(fēng)險(xiǎn),信用風(fēng)險(xiǎn)的研究是銀行信貸的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。加入世貿(mào)組織七年以來,外資銀行進(jìn)一步蠶食國內(nèi)市場,中國的商業(yè)銀行面臨的競爭越來越激烈,新巴塞爾資本協(xié)議的實(shí)施也給國內(nèi)的商業(yè)銀行帶來了新的挑戰(zhàn)。隨著市場競爭的日益激烈化,商業(yè)銀行對信用風(fēng)險(xiǎn)量化和風(fēng)險(xiǎn)評估模型化的要求也日益強(qiáng)烈。在這種情況下,國內(nèi)外眾多研究者在這方面進(jìn)行了廣泛而深入的研究,設(shè)計(jì)了很多適應(yīng)特定環(huán)境的信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型。本文對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀和成因進(jìn)
2、行了分析,在此基礎(chǔ)上建立了基于徑向基核函數(shù)支持向量機(jī)模型、基于多項(xiàng)式核函數(shù)支持向量機(jī)模型、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,本文主要的工作在于:(1)構(gòu)造BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,通過對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)信息容量與樣本數(shù)的研究,以及商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的多分類問題,設(shè)定神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)參數(shù),通過matlab神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具包,基于多分類的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法程序,對訓(xùn)練樣本進(jìn)行學(xué)習(xí)訓(xùn)練并對測試樣本進(jìn)行分五類預(yù)測,顯示了兩種模型比較好的分類精確度。(2)
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