基于Logistic模型的商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估.pdf

1、信用風(fēng)險是金融市場最古老，也是最重要的風(fēng)險形式之一。信用風(fēng)險直接影響到現(xiàn)代社會經(jīng)濟(jì)生活的各個方面，也影響到一個國家的宏觀經(jīng)濟(jì)決策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，甚至影響到全球的穩(wěn)定與協(xié)調(diào)發(fā)展。日前，由美國次貸危機(jī)引發(fā)的國際金融危機(jī)進(jìn)一步證實了信用風(fēng)險缺失造成的危害程度之深之廣。信用風(fēng)險管理已成為銀行經(jīng)營的核心內(nèi)容之一。 本文結(jié)合我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的特點，對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險評估問題進(jìn)行了探討，總結(jié)了信用風(fēng)險管理相關(guān)概念的內(nèi)涵及特點；從宏觀、微觀兩

2、個層面系統(tǒng)分析了國內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險產(chǎn)生的原因，并深入研究了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中存在的問題；比較分析了傳統(tǒng)信用風(fēng)險與現(xiàn)代信用風(fēng)險，并對其對我國信用風(fēng)險管理的可借鑒性進(jìn)行了全面地分析。結(jié)合我國的現(xiàn)狀，并結(jié)合Mann-Whitney U檢驗法以上市公司的財務(wù)指標(biāo)為樣本建立Logistic回歸模型進(jìn)行實證分析。結(jié)果表明，盈利性能力對信用風(fēng)險的影響作用最大，其后依次為發(fā)展能力，流動性和償債能力指標(biāo)。進(jìn)而證明Logistic模型具有可信的識