基于Logistic回歸模型的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、隨著WTO進(jìn)程，我國正成為國際經(jīng)濟(jì)循環(huán)體系中日益活躍而重要的一員，同時(shí)，外資銀行逐漸進(jìn)入中國，國內(nèi)銀行業(yè)競(jìng)爭日益激烈，而我國的商業(yè)銀行和金融市場(chǎng)尚處于轉(zhuǎn)軌和新興發(fā)展階段，這就迫切要求我國銀行業(yè)要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境和經(jīng)營特點(diǎn)，廣泛吸收學(xué)術(shù)界與銀行業(yè)的最新研究成果與成熟的技術(shù)方法，借鑒國際活躍銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式，按照新巴塞爾協(xié)議的要求，盡快建立一套行之有效的，與國際接軌并適合我國商業(yè)銀行經(jīng)營特點(diǎn)和經(jīng)營環(huán)境的現(xiàn)代銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。本文依據(jù)商

2、業(yè)銀行信用管理的相關(guān)理論，從內(nèi)部評(píng)級(jí)法的角度入手，結(jié)合我國商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)情況，通過設(shè)計(jì)有效的指標(biāo)體系，運(yùn)用Logistic回歸模型的方法，深入探討了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架的構(gòu)建問題，試圖為我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供些許借鑒。在指標(biāo)選擇過程中，本文通過文獻(xiàn)回顧，選取了五大類20個(gè)關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的財(cái)務(wù)指標(biāo)，接著選取100個(gè)上市公司的相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行探索性因子分析，分別對(duì)各類指標(biāo)加以提煉，之后進(jìn)行驗(yàn)證性因子分析，最終得到了資產(chǎn)

3、效益因子等7個(gè)指標(biāo)因子。這發(fā)展了可靠，有效的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)，豐富了理論界關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)的相關(guān)研究。在模型構(gòu)建過程中，本文除了利用提取的7個(gè)因子外，還引入了企業(yè)所屬行業(yè)和企業(yè)規(guī)模兩個(gè)企業(yè)定性指標(biāo)，按照Logistic理論模型，構(gòu)建了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的Logistic回歸模型，有效的測(cè)評(píng)出企業(yè)可能的違約概率，并抽取30個(gè)上市公司的數(shù)據(jù)作為檢測(cè)樣本進(jìn)行模型驗(yàn)證，結(jié)果顯示該模型具有較好的預(yù)測(cè)性，豐富和發(fā)展了Logistic回歸