我國商業(yè)銀行信用風險評估模型研究.pdf

1、商業(yè)銀行信用風險已經成為目前世界乃至我國金融風險中極為重要的一種表現(xiàn)形式,對經濟運行有著極為深刻的影響,信用風險評估作為風險管理的核心環(huán)節(jié)在商業(yè)銀行的經營管理中起著至關重要的作用。由于我國銀行業(yè)多年缺乏信用評估方面的實踐經驗,導致其信用風險評估工作落后于西方銀行業(yè)。
　　信用風險主要包括流動性風險、投資風險和信貸風險。狹義的主要指信貸風險,這是本文的主要研究對象。通過對信用風險的研究表明:信用風險具有有偏性、信息不對稱性、親周期性

2、、非系統(tǒng)性、可控性等六方面的特征。利用經濟學理論對商業(yè)銀行信用風險的分析表明,信息不對稱是信用風險產生的主要原因。中國國有商業(yè)銀行信用風險產生的特殊原因主要體現(xiàn)在體制不健全、經濟環(huán)境較差和管理體制效率低等三個方面。新巴塞爾協(xié)議是金融風險領域的一個重要文件,其主要創(chuàng)新在于對風險考察更廣泛、全面、靈活,提供的衡量風險的方法具有更高的敏感度,強調市場紀律使銀行經營更具透明度。新巴塞爾協(xié)議要求我國商業(yè)銀行必須從樹立正確的信用風險管理理念、建立科

3、學的信用風險管理體系、完善信用風險管理的技術和方法等三個方面入手,提高信用風險的管理水平。當前情況下造成信用風險評估失效的主要影響因素,包括評估方法的科學性、評估程序的合理性、信用秩序、企業(yè)財務制度、法制環(huán)境、配套的信用風險控制機制及經濟環(huán)境等六個方面。這些研究為信用風險評估模型的建構提供了條件。
　　商業(yè)銀行的信用風險受到財務因素和非財務因素等多方面的影響。在重視以往信用風險評估影響因素的基礎上，針對企業(yè)非財務因素難以有效度量的

4、情況,將企業(yè)的技術效率納入到商業(yè)銀行信用風險評估指標體系中,通過技術效率測度企業(yè)的非財務因素對信用風險的影響,以及對技術效率與信用風險關系的實證研究表明,技術效率能夠有效的表征信用風險。根據我國信用風險的實際情況及信用風險評估理論,確立了指標體系的建立原則,構建了包含企業(yè)技術效率在內的信用風險評估指標體系。
　　對信用風險數據自身特征的研究表明,信用風險數據具有非線性、高維、數據不平衡以及具有噪聲數據等特征,為此要求評估模型能夠針

5、對這四項特征對信用風險進行準確度量。通過引入保局投影算法進行特征提取來對樣本數據進行降維,在降維的同時可以消除異常樣本對評估結果的影響。在信用風險評估中,第一類誤判率對銀行造成的損失較大。由于信用風險評估數據不平衡的特征,很高的評估準確率并不能最小化銀行的損失。通過構建基于不平衡支持向量機的信用風險評估模型,以F-measure作為模型精確度的評估指標,在提高模型評估準確率的同時有效地降低了第一類誤判率。對該模型的初步驗證表明,該模型能

6、夠適應信用風險數據評估的需要。
　　支持向量機集成的關鍵問題,在于尋找合適的子支持向量機并確定有效的集成算法。針對使用近似算法求解所造成的支持向量機精度降低的問題,用模糊積分構建支持向量機集成模型,可以有效提高支持向量機的分類精度。利用Choquet積分構建了支持向量機集成模型,進而提出了該模型集成時的模糊測度公式,確定了利用遺傳算法求取模糊測度的方法。對商業(yè)銀行信用風險數據的實證研究表明,本研究所構建的信用風險評估模型,能夠在降