我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理統(tǒng)計研究.pdf

1、金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，而商業(yè)銀行在現(xiàn)代金融體系中又是居于主導(dǎo)地位，是國家經(jīng)濟(jì)狀況的晴雨表，因此商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理水平的高低將影響著整個國家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。加入WTO以后，外資銀行紛紛擠入中國市場，它們正憑借著雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科學(xué)的管理方法、先進(jìn)的風(fēng)險度量控制手段和市場營銷手段與我國商業(yè)銀行展開全面的競爭，而中國商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理技術(shù)和手段相對落后的情況下，不得不增加貸款額度和期限以及向信用等級低的客戶授信，這無疑加大了我國商業(yè)銀行面

2、臨的信用風(fēng)險。因此，對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險進(jìn)行度量和優(yōu)化研究具有一定的理論和現(xiàn)實(shí)意義。 選擇CreditMetrics模型對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險進(jìn)行度量和研究。該模型的思想是：信貸資產(chǎn)組合的價值受到資產(chǎn)信用等級變化的影響，對借款人進(jìn)行信用等級評定是運(yùn)用Creditmetrics模型對商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險進(jìn)行度量的基礎(chǔ)。因此首先建立商業(yè)銀行內(nèi)部信用評級體系，從財務(wù)因素、企業(yè)實(shí)力、素質(zhì)、以往信用狀況和環(huán)境因素四個方面構(gòu)建了我國商業(yè)

3、銀行信用評級指標(biāo)體系，并將物元模型和可拓評價法引入內(nèi)部評級體系，引入時將物元模型進(jìn)行改進(jìn)，將其應(yīng)用領(lǐng)域從單層次指標(biāo)拓展到多層次指標(biāo)。 在信用評級的基礎(chǔ)上，對宿遷市某商業(yè)銀行單筆信貸資產(chǎn)和信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險分別進(jìn)行了度量，其中結(jié)合貸款數(shù)據(jù)建立了蒙特卡羅數(shù)學(xué)仿真模型，對信貸資產(chǎn)組合的遠(yuǎn)期價值分布進(jìn)行仿真，從而度量出信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險。在此基礎(chǔ)上對風(fēng)險進(jìn)行優(yōu)化。優(yōu)化手段采用了基于經(jīng)濟(jì)資本配置的績效評價和風(fēng)險價格調(diào)整。 從信用評