我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理及實(shí)證分析.pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)全球化、我國(guó)加入WTO以及越來(lái)越快的金融體制改革,我國(guó)銀行業(yè)面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇,與此同時(shí),隨著我國(guó)金融業(yè)的逐步放開(kāi),國(guó)內(nèi)銀行面臨著國(guó)際銀行的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn),商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)有著越來(lái)越大的趨勢(shì)。在商業(yè)銀行面臨的諸多風(fēng)險(xiǎn)中,信用風(fēng)險(xiǎn)無(wú)疑是最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類,因此如何對(duì)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理及建立適應(yīng)我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型有著很重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文從商業(yè)銀行的角度出發(fā),研究論證我國(guó)商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn),既闡述了我國(guó)

2、商業(yè)銀行目前面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,介紹了國(guó)際上較為廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具,同時(shí)選取適合我國(guó)國(guó)情的logit模型,對(duì)模型進(jìn)行了實(shí)證分析。選取了21家高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)與63家低風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)及其24個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo),利用SPSS對(duì)其進(jìn)行樣本獨(dú)立t檢驗(yàn)及主成分分析,最終選取了能綜合反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況的三個(gè)主成分,并利用這三個(gè)主成分建立了logit模型,通過(guò)對(duì)模型的檢測(cè)得知,logit模型有著很高的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率,同時(shí)對(duì)logit模型的不足提出了補(bǔ)充,