信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型在我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理上的應(yīng)用.pdf

1、銀行經(jīng)營的核心是平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益間的關(guān)系,以求在較低的風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)之上,取得較高的收益。因此,風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行永恒的核心內(nèi)容。在國際上,大量的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型涌現(xiàn)而出,但是,在我國,商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的發(fā)展卻十分有限,雖然各個(gè)商業(yè)銀行都建立了銀行內(nèi)部企業(yè)信用的評(píng)價(jià)制度,開發(fā)自己特有的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。但是,這些商業(yè)銀行都較少地涉及到企業(yè)財(cái)務(wù)比率以外的風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)。隨著中國金融業(yè)的大力開放,各個(gè)商業(yè)銀行必須加強(qiáng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力,開發(fā)適用

2、的信用風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù),完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系,提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
　　基于目前我國的信用形勢(shì)以及最新的監(jiān)管環(huán)境,結(jié)合我國商業(yè)銀行目前信用風(fēng)險(xiǎn)管理的狀況,本論文認(rèn)為,VaR模型、KMV模型以及RAROC模型可以作為衡量商業(yè)銀行上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)的工具。同時(shí),由于我國在信用風(fēng)險(xiǎn)量化分析的方面還處于探索的階段,所以,還需要對(duì)該模型加以完善,并且,不斷地充實(shí)數(shù)據(jù)庫,用來提高模型的準(zhǔn)確度。此外,我國商業(yè)銀行仍然需要加強(qiáng)外部環(huán)境建設(shè)和內(nèi)部的管理來強(qiáng)化