我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的選擇與實(shí)證研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)管理一直是銀行關(guān)注的重點(diǎn)。2004年6月正式出臺(tái)的《新巴塞爾協(xié)議》對(duì)銀行度量信用風(fēng)險(xiǎn)提出了更高的要求，推薦使用技術(shù)含量極高的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法。目前，西方發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行業(yè)已經(jīng)采取了這種先進(jìn)的內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型。通過(guò)這些模型的使用，銀行大大提高了自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。由于歷史和體制的原因，我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量更多的是停留在傳統(tǒng)的信用分析方法，遠(yuǎn)不能滿足商業(yè)銀行對(duì)貸款安全性度量的要求。 因

2、此，本文以此作為研究對(duì)象，采用定性和定量結(jié)合的方法，展開(kāi)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型相關(guān)理論的研究，通過(guò)對(duì)國(guó)際主流信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型具體框架的考察以及KMV模型在我國(guó)具體應(yīng)用的實(shí)證分析，試圖找出適合我國(guó)實(shí)際的信用風(fēng)險(xiǎn)模型，以提高我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力。全文共分為五章： 第一章介紹選題的背景以及意義，并分析了國(guó)內(nèi)外關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)度量的研究現(xiàn)狀，并提出了本文的研究思想。 第二章對(duì)國(guó)際上主流的四類信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行了介紹，并分析各個(gè)模型各自