基于DEA模型的我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量方法與實(shí)證研究.pdf

1、2007年美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)給世界經(jīng)濟(jì)造成了巨大的損失與打擊。對于此次金融危機(jī)發(fā)生的原因有很多，但究其根源，是商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的失控。信用風(fēng)險是現(xiàn)代商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險，也是導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的最常見的原因之一，而信用風(fēng)險度量是其中最重要的一環(huán)。我國商業(yè)銀行在信用風(fēng)險度量方面，與國外大型商業(yè)銀行相比，仍然存在著相當(dāng)多的不足。如何提升我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理及度量水平，已經(jīng)成為我國理論界和銀行業(yè)共同關(guān)注致力解決的問題。<

2、br>　　為了尋找出適合我國銀行信用風(fēng)險度量的方法，本文首先對信用風(fēng)險和現(xiàn)有信用風(fēng)險度量度量方法進(jìn)行了綜合論述，并且討論了各種傳統(tǒng)和現(xiàn)代度量方法的優(yōu)缺點(diǎn)。然后分析了我國目前商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量所存在的問題，以及DEA模型在我國應(yīng)用的可行性。實(shí)證分析部分以我國20家上市公司（10家ST類公司和10家非ST類公司）為樣本，結(jié)合我國上市公司的特點(diǎn)和財務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際情況，選取了適當(dāng)?shù)呢攧?wù)指標(biāo)作為DEA方法的輸入和輸出變量，得出了各個企業(yè)的信用分?jǐn)?shù)

3、，并使用ST和非ST分類法來檢驗(yàn)實(shí)證結(jié)果，驗(yàn)證了超效率DEA信用評分方法的合理性和在我國的適用性。
　　本文的主要結(jié)論有:一是總結(jié)我國目前信用風(fēng)險度量所存在的問題，主要表現(xiàn)在:數(shù)據(jù)獲取困難，同時可信度不高，信用評級體系不夠完善，缺乏適合我國國情的度量模型，社會信用體系不健全，金融體系透明度不高和缺乏專業(yè)金融風(fēng)險管理人才。二是通過對傳統(tǒng)和現(xiàn)代的各種主要信用風(fēng)險度量模型進(jìn)行比較分析，結(jié)合我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀和社會條件的制約，提