商業(yè)銀行信用風險度量與管理.pdf

1、信用風險管理水平是中國商業(yè)銀行與外資銀行當前的主要差距所在.信用風險計量模型是當前最為先進的信用風險管理方法之一,該文以此作為研究對象,展開對信用風險計量模型和信用風險管理有關理論的研究,并在對國際主流信用風險計量模型的具體框架全面考察的基礎上,就建立適用于中國商業(yè)銀行特點的信用風險計量模型并以此提升信用風險的管理水平提出了初步的構想.該文首先引入信用風險管理的基礎理論知識,內容包括信用風險的定義、信用風險的具體特征、信用風險的管理方法

2、的發(fā)展演變過程.接著,文章對信用風險模型理論和國際上四個最具代表性的信用風險計量模型展開重點研究.文章的第三部分是全文的重點之一,在這一部分作者主要闡述現(xiàn)代的信用風險量化度量模型在中國商業(yè)銀行的應用遇到的現(xiàn)實障礙和問題解決的可能性,并最后選擇KMV模型,實證考察使用KMV模型的核心指標——違約距離即時監(jiān)控國內的ST上市公司信用狀況的可行性.根據(jù)第三部分的結論,在文章的最后一部分,作者在比較中國商業(yè)銀行目前在信用風險管理領域與國外銀行存在