商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)研究.pdf

1、由流動性風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)及信貸風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成的信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行運(yùn)營過程中所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn).因此,需要運(yùn)用現(xiàn)代系統(tǒng)論和監(jiān)管理論,結(jié)合金融監(jiān)管實(shí)踐,建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng).識別風(fēng)險(xiǎn)是預(yù)警的前提.在對銀行系統(tǒng)運(yùn)行模式深入研究的基礎(chǔ)上,明確指出其非線性機(jī)制具體體現(xiàn)在六個(gè)方面.基于此,通過對信用風(fēng)險(xiǎn)及其成因的深入分析,構(gòu)建商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系,借以識別商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn).正確評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)度是預(yù)警的關(guān)鍵.為確定信用風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài),提出基于

2、Hopfield網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型.該模型通過能量極小點(diǎn)的設(shè)計(jì)將典型風(fēng)險(xiǎn)模式貯存于網(wǎng)絡(luò)之中,利用網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)想功能,實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)度的評價(jià).其克服了預(yù)警機(jī)制中實(shí)時(shí)警限確定的難題,且能避免模糊綜合評判失效情況的出現(xiàn).控制風(fēng)險(xiǎn)是預(yù)警的目的.信用風(fēng)險(xiǎn)的控制分為流動性風(fēng)險(xiǎn)控制、投資風(fēng)險(xiǎn)控制及信貸風(fēng)險(xiǎn)控制三個(gè)部分.對于流動性風(fēng)險(xiǎn)控制,提出在利用小波變換網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型準(zhǔn)確預(yù)測一系列經(jīng)濟(jì)時(shí)序的基礎(chǔ)上,及早進(jìn)行流動性安排,從而實(shí)現(xiàn)流動性風(fēng)險(xiǎn)的控制;對于投資風(fēng)險(xiǎn)的

3、控制,借助金融期貨、金融期權(quán)等實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控,借助投資的多樣化與分散化實(shí)現(xiàn)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制;對于信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制,提出利用模糊綜合評判法來實(shí)現(xiàn),并通過方案優(yōu)選模型來解決資金受限時(shí)的方案優(yōu)選問題.最后,提出基于RBF網(wǎng)絡(luò)的信用風(fēng)險(xiǎn)控制模型,該模型以定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行系統(tǒng)分析與綜合,算法簡單、魯棒性強(qiáng).仿真試驗(yàn)表明了上述控制信用風(fēng)險(xiǎn)的一系列方法的有效性.研究結(jié)果表明,商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)由信用風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)及控制三部分組