基于主成分分析和NARX動態(tài)神經網絡的股市情緒指數構建與預測.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、目前關于股市情緒指數的研究大多使用單一的情緒變量，而構建情緒指數的研究不多。動態(tài)神經網絡應用于股市情緒指數方面的研究也較少。大多數情緒指數的構建也只停留在基本的時間序列分析上，運用的是傳統(tǒng)的回歸模型或者時間序列模型，利用動態(tài)神經網絡并且以傳統(tǒng)時間序列模型作為效果對比的研究較少。
　　本文對目前使用的情緒指數構建進行了優(yōu)化，分析了BW情緒指數構建的前提條件，根據提取共同因素的思想提出了一種新思路。如果每個代理變量都包含三個層面的信息

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