GPGPU在金融工程領(lǐng)域的應(yīng)用.pdf

1、對于復(fù)雜的金融市場，需要一套能夠快速反應(yīng)的系統(tǒng)來對瞬息萬變的市場做出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)。傳統(tǒng)的金融IT系統(tǒng)使用CPU進(jìn)行計算，而CPU的運(yùn)算單元較少，對于大批量的數(shù)據(jù)，因并行度不夠處理速度較慢。隨著顯卡通用計算能力的增加，利用其并行計算的能力為各行各業(yè)的大規(guī)模計算加速，正在緩慢的推廣。快速的運(yùn)算有助于研究機(jī)構(gòu)對市場做出快速的反應(yīng)，從而抓住機(jī)會以增加收益，避免損失。一塊顯卡所能達(dá)到的運(yùn)算速度，其并行計算能力遠(yuǎn)超一個CPU的運(yùn)算能力。這項技術(shù)有助于

2、金融工程在不增加硬件成本的情況下，加快反應(yīng)的速度。而快速的反應(yīng)能力，有助于投資決策。但是在我國，金融工程在券商和基金等機(jī)構(gòu)中起步較晚，GPGPU功能用于金融領(lǐng)域幾乎還是一片空白。為此，本文詳細(xì)討論了GPGPU用于金融工程的可行性，并探討了在運(yùn)用GPGPU中可能遇到的實際問題，并給出了解決方案。文中還詳細(xì)討論了運(yùn)算復(fù)雜度的估計，為是否應(yīng)該采用GPGPU提供了依據(jù)。雖然國內(nèi)外公開的使用GPGPU加速的案例極為罕見，我們還是討論了使用GPGP