時(shí)間序列分析在我國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)中的應(yīng)用研究.pdf

1、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)是世界各國(guó)普遍編制的一種指數(shù)，它可以用于分析市場(chǎng)價(jià)格的基本動(dòng)態(tài)，是政府制定物價(jià)政策和工資政策的重要依據(jù)。為準(zhǔn)確把握居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的變動(dòng)趨勢(shì)，本文利用時(shí)間序列分析方法對(duì)我國(guó)的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行建模預(yù)測(cè)。
　　時(shí)間序列分析是經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)領(lǐng)域研究的重要工具之一，它描述歷史數(shù)據(jù)隨時(shí)間變化的規(guī)律，并用于預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。然而經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)由于受到市場(chǎng)和國(guó)家政策等因素的影響，會(huì)常常表現(xiàn)出隨機(jī)性，此時(shí)傳統(tǒng)的線性時(shí)間序列分析就不能夠很好

2、地反映經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中存在的內(nèi)在特征。近年來(lái)，非線性和非參數(shù)時(shí)間序列分析方法的出現(xiàn)恰恰彌補(bǔ)了這一缺點(diǎn)，因此被廣泛地應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，尤其是金融市場(chǎng)。關(guān)于非線性時(shí)間序列分析的詳情可以參見(jiàn)文獻(xiàn)Tong(1990)和Priestley(1988)，Tjostheim(1994)在非線性時(shí)間序列分析的最新發(fā)展上也給出了優(yōu)秀的總結(jié)。
　　本文首先介紹了平穩(wěn)時(shí)間序列和時(shí)間序列分析方法的概念、性質(zhì)以及一些常用的時(shí)間序列模型。其次，介紹了線性自回歸模型和