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文檔簡介
1、1997年巴塞爾委員會推出《有效銀行監(jiān)管的核心原則》,將市場風險與信用風險、操作風險一并作為銀行監(jiān)管部門關注的重點。最近幾十年來,匯率、利率及商品價格的波動等呈現出全球同步的特點,而且更加頻繁、劇烈,各類市場風險的破壞性也隨之加劇,這就要求各個相關經濟主體必須具有更強的評估、控制市場風險的能力。目前市場風險的計量與管理研究僅限于商業(yè)銀行等金融機構,對其他類型企業(yè)市場風險管理的研究則少之又少。如何吸收國外先進銀行在風險計量和風險限額管理方
2、面的經驗,將其運用于螺紋鋼貿易的市場風險管理,設計一套適合螺紋鋼貿易企業(yè)經營發(fā)展需要的市場風險管理方法,是本文主要的研究內容。
VaR方法是金融市場風險計量的經典方法之一,本文首次地將VaR思想運用于計量貿易業(yè)務市場風險中,從風險識別、風險評估、風險評價和風險應對四個環(huán)節(jié)展開對螺紋鋼貿易業(yè)務市場風險管理的研究。
論文從螺紋鋼業(yè)務流程入手,抓住存在市場風險的采購、庫存和銷售環(huán)節(jié),識別螺紋鋼貿易商面臨的市場風險主
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