基于Hilbert-Huang變換的金融數(shù)據(jù)處理.pdf

1、中國(guó)的股票市場(chǎng)，以自1990年12月上海證券交易所與1991年4月深圳證券交易所營(yíng)業(yè)為標(biāo)志，已經(jīng)歷了近二十年的發(fā)展歷程。伴隨著牛市與熊市的更迭，我國(guó)的股市取得了重大成就，已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)格局中重要的組成部分。但是，相對(duì)于國(guó)外成熟的股票市場(chǎng)，我國(guó)股市發(fā)展的時(shí)間仍然很短，證券市場(chǎng)的法規(guī)尚不健全，使政府難以有效掌握股市脈搏，也使投資者常常感到無(wú)所適從。因此，研究目前處于成長(zhǎng)期的中國(guó)股價(jià)的波動(dòng)，把握股價(jià)波動(dòng)的規(guī)律，對(duì)政府監(jiān)管部門(mén)、學(xué)術(shù)界和投資者均

2、具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。 本文運(yùn)用Hilbert-Huang變換理論(HHT)對(duì)上證指數(shù)時(shí)間序列進(jìn)行處理，將上證指數(shù)分解為多個(gè)本征模函數(shù)(intrinsic mode function，IMF)，計(jì)算各本征模函數(shù)的周期并分析其經(jīng)濟(jì)學(xué)含義，最后給出一種股市預(yù)測(cè)方法。具體的研究?jī)?nèi)容總結(jié)如下： 1、對(duì)上證指數(shù)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解，得到不同尺度的多個(gè)本征模函數(shù)，并作上證指數(shù)及本征模函數(shù)的Hilbert譜和Hilbert邊際譜，

3、分析各本征模函數(shù)的特點(diǎn)及其與上證指數(shù)的聯(lián)系，對(duì)Hilbert譜和Hilbert邊際譜的意義進(jìn)行分析。分別用平均周期法、Hilbert譜方法、Hilbert邊際譜方法計(jì)算上證指數(shù)及其本征模函數(shù)的周期，結(jié)合計(jì)算結(jié)果分析三種方法的特點(diǎn)。 2、結(jié)合股市影響因素的研究，對(duì)大量相關(guān)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行分析，從中找出與本征模函數(shù)有密切聯(lián)系的經(jīng)濟(jì)變量，對(duì)上述經(jīng)濟(jì)變量與各本征模函數(shù)進(jìn)行比較，通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)變量及本征模函數(shù)的周期及波動(dòng)性的分析，給出本征模函數(shù)的