面板協(xié)整模型及其在中部城鎮(zhèn)居民消費(fèi)中的應(yīng)用.pdf

1、面板數(shù)據(jù)模型是近年來計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的熱點(diǎn)之一，該模型能夠同時(shí)在時(shí)間和截面單元兩個(gè)方面反映研究對象的特點(diǎn)，因而具有單純時(shí)間序列模型和橫截面模型所不具備的優(yōu)點(diǎn)。隨著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論及應(yīng)用的發(fā)展，越來越多的時(shí)候需要同時(shí)采用橫截面和時(shí)間序列數(shù)據(jù)。因此，面板數(shù)據(jù)模型得到了廣泛的應(yīng)用。 在理論闡述部分，本文首先簡單的介紹了面板數(shù)據(jù)模型，然后詳細(xì)介紹了幾種最新的面板單位根檢驗(yàn)和面板協(xié)整檢驗(yàn)以及面板協(xié)整式的估計(jì)，其中的重點(diǎn)是面板動(dòng)態(tài)最小二乘法。

2、 在實(shí)證研究部分，本文主要研究的是中部城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)問題，采用了時(shí)間序列單位根檢驗(yàn)和面板單位根檢驗(yàn)。在檢驗(yàn)結(jié)果為存在單位根的基礎(chǔ)上，又對數(shù)據(jù)進(jìn)行了時(shí)間序列協(xié)整檢驗(yàn)和面板協(xié)整檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果顯示：中部六省城鎮(zhèn)居民生活性消費(fèi)和可支配收入間以及二者取自然對數(shù)所得序列間均存在面板協(xié)整。之后采用面板DOLS方法來估計(jì)兩個(gè)面板協(xié)整式，得到中部城鎮(zhèn)居民的邊際消費(fèi)傾向和消費(fèi)收入彈性。 在最后的結(jié)論部分中，本文進(jìn)一步討論了檢驗(yàn)和估計(jì)的結(jié)果，指