面板協(xié)整模型及其在中部城鎮(zhèn)居民消費中的應(yīng)用.pdf

1、面板數(shù)據(jù)模型是近年來計量經(jīng)濟學(xué)研究的熱點之一，該模型能夠同時在時間和截面單元兩個方面反映研究對象的特點，因而具有單純時間序列模型和橫截面模型所不具備的優(yōu)點。隨著計量經(jīng)濟學(xué)理論及應(yīng)用的發(fā)展，越來越多的時候需要同時采用橫截面和時間序列數(shù)據(jù)。因此，面板數(shù)據(jù)模型得到了廣泛的應(yīng)用。 在理論闡述部分，本文首先簡單的介紹了面板數(shù)據(jù)模型，然后詳細介紹了幾種最新的面板單位根檢驗和面板協(xié)整檢驗以及面板協(xié)整式的估計，其中的重點是面板動態(tài)最小二乘法。

2、 在實證研究部分，本文主要研究的是中部城鎮(zhèn)居民的消費問題，采用了時間序列單位根檢驗和面板單位根檢驗。在檢驗結(jié)果為存在單位根的基礎(chǔ)上，又對數(shù)據(jù)進行了時間序列協(xié)整檢驗和面板協(xié)整檢驗，檢驗結(jié)果顯示：中部六省城鎮(zhèn)居民生活性消費和可支配收入間以及二者取自然對數(shù)所得序列間均存在面板協(xié)整。之后采用面板DOLS方法來估計兩個面板協(xié)整式，得到中部城鎮(zhèn)居民的邊際消費傾向和消費收入彈性。 在最后的結(jié)論部分中，本文進一步討論了檢驗和估計的結(jié)果，指