基于不確定性理論的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)管理方法研究.pdf

1、本文所做的主要工作是面向企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理過程，在不確定性理論基礎(chǔ)上結(jié)合系統(tǒng)論、控制論、人工智能等理論方法提出適合企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的動態(tài)的技術(shù)性管理方法。 本文由四章組成。第一章論述課題研究的意義和研究的基本思路和框架。第二章，主要研究企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測的問題，對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征指標(biāo)的預(yù)測方法進(jìn)行研究。第三章，對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)識別與評價(jià)方法的研究。第四章對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)控制與決策方法進(jìn)行研究。 本文的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)： 1．根

2、據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征指標(biāo)的特點(diǎn)，提出運(yùn)用灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型來解決對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征指標(biāo)預(yù)測的問題。從理論上給出了GNNM(1，1)預(yù)測模型適用數(shù)據(jù)的局限性的證明。進(jìn)而，在GNNM(1，1)預(yù)測模型的基礎(chǔ)上建立了GNNM(3，1)預(yù)測模型，并通過對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征指標(biāo)的實(shí)證分析驗(yàn)證了該模型的有效性。 2．根據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級識別問題的特點(diǎn)，將模糊模 式識別方法與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)識別方法相結(jié)合，使兩種識別方法的優(yōu)勢互補(bǔ)，提出了模糊模式識別神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)動態(tài)識別方

3、法，并通過實(shí)證分析驗(yàn)證了該方法的有效性。 3．結(jié)合模糊優(yōu)選理論與系統(tǒng)工程理論提出了多層次多目標(biāo)模糊優(yōu)選動態(tài)綜合評價(jià)法，該方法通過建立系統(tǒng)迭代方程，使各評價(jià)子系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對評價(jià)對象的動態(tài)性綜合評價(jià)與比較性分析。在確定權(quán)重時(shí)，采取了主客觀綜合評定法，這種方法綜合了主觀賦權(quán)法和客觀賦權(quán)法各自所具有的優(yōu)點(diǎn)，可使得多指標(biāo)綜合評價(jià)中權(quán)系數(shù)的確定更趨合理。 4．以人的控制行為為出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合模糊邏輯、控制理論、系統(tǒng)工程理論、聚類分

4、析技術(shù)和關(guān)聯(lián)分析技術(shù)提出了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)策略控制系統(tǒng)量化方法，以達(dá)到轉(zhuǎn)化與解決不相容問題的控制目的。具體包括：基于模糊可拓理論以“勢”的形式給出了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)空間的描述；通過建立風(fēng)險(xiǎn)因素特征指標(biāo)的移動離差系數(shù)，來考察特征指標(biāo)值在一段時(shí)期內(nèi)的波動情況，從而實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)因素實(shí)時(shí)的、動態(tài)的識別；為了全面反映控制策略對風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，兼顧定量與定性的信息，引入了風(fēng)險(xiǎn)控制策略的多維特性集及其功效函數(shù)；運(yùn)用可拓理論通過構(gòu)造關(guān)聯(lián)函數(shù)來度量和評價(jià)控制策略的控制