商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)損失準備金系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、新巴塞爾資本協(xié)議(亦稱BaselⅡ)的目的是完善金融服務業(yè)的全面風險管理活動，同時確保這些機構(gòu)適當資本準備以保證安全與穩(wěn)定。信貸資產(chǎn)作為商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)，其損失準備金的提取有利于加強銀行信貸抗風險的能力，客觀反映銀行信貸資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績，從而提高銀行經(jīng)營管理水平，并滿足商業(yè)銀行上市后的信息披露要求。 本文依據(jù)DW及DM相關(guān)理論及技術(shù)，以5-7年的信貸基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作為分析基礎(chǔ)，對信貸資產(chǎn)損失準備金進行了多維度的模型研究，創(chuàng)建了風險數(shù)據(jù)模

2、型，對不同風險分類的信貸資產(chǎn)損失準備金進行組合分析或個別計算，根據(jù)不同地區(qū)、行業(yè)及產(chǎn)品等從多個維度作出分析計算，并能作出預測。 本文重點探討商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)損失準備金系統(tǒng)的目標，在模型研究的基礎(chǔ)上，闡述了系統(tǒng)的總體邏輯架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)、物理架構(gòu)及數(shù)據(jù)架構(gòu)。在系統(tǒng)設(shè)計中詳細描述了對公貸款準備金及個人貸款準備金的設(shè)計思路，項目實施過程遵從CMMI三級域，系統(tǒng)開發(fā)嚴謹規(guī)范。已經(jīng)投入運行的信貸資產(chǎn)損失準備金系統(tǒng)實現(xiàn)了對商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風險