我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險評估模型比較研究.pdf

1、一直以來，我國傳統(tǒng)的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理都是基于定性分析，雖然現(xiàn)在通過建立模型定量地來對信貸風(fēng)險進行研究已有了長足的發(fā)展，但是總的來說仍然處于起步探索階段。本文致力于將各種應(yīng)用于商業(yè)銀行信貸風(fēng)險評估的模型進行比較分析。在進行模型理論分析和比較的基礎(chǔ)上分別建模，從實證的角度出發(fā)比較分析各種模型的準(zhǔn)確率和適用性。 首先，從理論的角度出發(fā)對于各種評估模型進行俯瞰和比較研究。按歷史發(fā)展順序選取了在信用風(fēng)險分析領(lǐng)域具有代表意義的若干理論模

2、型，在描述模型原理和建模方法的同時，按照商業(yè)銀行信貸風(fēng)險評估的具體要求，對模型的實用性與局限性進行了理論分析，并結(jié)合我國的實際情況將各種模型進行了比較評述，為其后的實證研究完成了理論部分的鋪墊。 其次，完成了信貸風(fēng)險評估模型建模時所需用到的指標(biāo)體系的設(shè)計。從我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀出發(fā)，分析了我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的現(xiàn)狀，以及導(dǎo)致信貸風(fēng)險形成的因素，從宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析、企業(yè)所處行業(yè)環(huán)境分析、企業(yè)自身狀況分析等三個方面出發(fā)，宏觀與

3、微觀相結(jié)合地完成了用于評估信貸風(fēng)險的指標(biāo)體系的設(shè)計工作。再次，從實證的角度出發(fā)以不同的方法建立模型進行比較研究，以得到最優(yōu)模型。根據(jù)前文所設(shè)計的評估指標(biāo)體系分別結(jié)合多元判別方法、logistic回歸方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等方法構(gòu)建用于信貸風(fēng)險評估的不同模型，通過比較實證結(jié)果得出這幾種模型基于同一組樣本的判別能力。 最后，通過對信貸風(fēng)險模型的建模結(jié)果的比較分析，提出相應(yīng)建議以期對今后商業(yè)銀行信貸風(fēng)險評估的建模方法選擇起到一定的參考作用。