我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試研究.pdf

1、美國的次貸危機(jī)，引發(fā)了許多金融機(jī)構(gòu)的倒閉。究其原因，主要是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理不善.因此，如何管理控制商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前最值得研究的問題。VaR方法作為一種被廣泛接受的量化風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)手段，它通常是用來衡量標(biāo)準(zhǔn)情況下的風(fēng)險(xiǎn)損失程度，鑒于現(xiàn)實(shí)世界的復(fù)雜多變性，需要一種新的方法來解釋異常極端情況下的損失，壓力測(cè)試就是一種可以考察極端但可能發(fā)生的事件對(duì)金融機(jī)構(gòu)所造成影響的方法。
　　 為了解一旦我國宏觀經(jīng)濟(jì)下行、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)極端變動(dòng)，

2、將會(huì)給銀行帶來怎樣的信貸違約風(fēng)險(xiǎn)。論文在對(duì)比國外已有的成熟的關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)影響的壓力測(cè)試方法的基礎(chǔ)上，考慮到我國宏觀經(jīng)濟(jì)和金融體系的特點(diǎn)以及數(shù)據(jù)的可得性，建立了關(guān)于我國宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)不同類型銀行機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)影響的壓力測(cè)試模型，并在此基礎(chǔ)上假設(shè)了宏觀經(jīng)濟(jì)的極端情境，最終運(yùn)用蒙特卡洛模擬法模擬出各壓力情景下不同類型商業(yè)銀行不良貸款率的變動(dòng)情況。
　　 模型回歸結(jié)果顯示：宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)我國不同類型商業(yè)銀行不良貸款率影響

3、的路徑和程度不同，且各宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間存在明顯的時(shí)滯效應(yīng).在設(shè)定的三種壓力情境下，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的極端變動(dòng)，各類商業(yè)銀行的不良貸款率都顯著增加，然而我們更應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是各情景下不良貸款率分布的尾端值，在置信水平為99.9％時(shí)，國有商業(yè)銀行的最大不良貸款率為14.5％-14.8％，股份制商業(yè)銀行為1.92％，這些數(shù)字都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了銀行在基準(zhǔn)情況下的不良貸款率。因此，我國商業(yè)銀行自身潛在著巨大的信貸風(fēng)險(xiǎn)。
　　 最后，針對(duì)我國銀行機(jī)構(gòu)