基于宏觀壓力測(cè)試的我國(guó)城市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、城市商業(yè)銀行是中國(guó)銀行業(yè)的重要組成部分，但又有其特殊性。其前身是上世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社。近些年來(lái)，城市商業(yè)銀行取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步和發(fā)展，但隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變動(dòng)、金融行業(yè)的改革不斷深入，城市商業(yè)銀行由于其自身特點(diǎn)和外部環(huán)境的多重影響仍然存在著許多關(guān)系其未來(lái)發(fā)展的問(wèn)題，其中最重要和亟需解決的問(wèn)題就是信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
　　2007年，美國(guó)爆發(fā)次貸危機(jī)，這次危機(jī)為我們敲醒了警鐘。由于多方面原因的共同影響，最終導(dǎo)致這場(chǎng)金融風(fēng)暴席卷

2、全球。從信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面來(lái)看，就是由于沒(méi)有對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)帶給金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分有效的認(rèn)識(shí)和合理的度量而導(dǎo)致。經(jīng)歷了危機(jī)之后，加強(qiáng)宏觀審慎監(jiān)管的原則成為各國(guó)銀行監(jiān)管部門(mén)一致達(dá)成共識(shí)，也就是說(shuō)，各國(guó)銀行務(wù)必要加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管，從而使金融系統(tǒng)的穩(wěn)定得到更好的維護(hù)。由于世界各國(guó)商業(yè)銀行平穩(wěn)正常的經(jīng)營(yíng)受到宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)的巨大影響，所以，各類(lèi)商業(yè)銀行尤其是城市商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí)都將宏觀經(jīng)濟(jì)因素作為一個(gè)重要的參數(shù)考慮了進(jìn)來(lái)。
　

3、　本文以城市商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為主題，以先理論方法再實(shí)踐的原則為路線，首先對(duì)研究宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)下我國(guó)城市商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的重要性進(jìn)行了闡述;其次，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)概念及壓力測(cè)試的相關(guān)理論方法進(jìn)行了詳細(xì)介紹，其中包括我國(guó)城市商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的成因及現(xiàn)狀、信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的比較以及壓力測(cè)試的概念、分類(lèi)及流程，并且對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素與城市商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性進(jìn)行了理論分析;然后，選擇模型所需變量，對(duì)所需變量進(jìn)行分析處理，建宏觀壓力測(cè)試模

4、型;最后對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證研究，即應(yīng)用已得的壓力測(cè)試模型，選取兩變量作為情景變量，對(duì)其施加不同的壓力，測(cè)試在不同壓力情景下我國(guó)城市商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)趨勢(shì)。結(jié)果顯示，我國(guó)城市商業(yè)銀行在受到宏觀經(jīng)濟(jì)惡劣沖擊時(shí)，不良貸款率增大，信用風(fēng)險(xiǎn)也隨之顯著增大。經(jīng)分析，我國(guó)城市商業(yè)銀行由于其自身的特點(diǎn)，存在較大的潛在信用風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)一旦出現(xiàn)將嚴(yán)重影響城市商業(yè)銀行體系的穩(wěn)定，針對(duì)于此，本文在文章最后一章提出了一些相應(yīng)的對(duì)策建議以防