中外商業(yè)銀行效率比較研究.pdf

1、銀行效率是銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)，提高銀行業(yè)的效率是防范金融風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本。關(guān)于銀行業(yè)效率的研究是近20年來國際金融界和各國監(jiān)管當(dāng)局研究的重點(diǎn)課題之一。商業(yè)銀行效率追求的是實(shí)現(xiàn)投入最小化或產(chǎn)出最大化，即最大限度地節(jié)約成本投入或促使收益最大化，但我國國有商業(yè)銀行長期以來是政府部門的一個(gè)附屬物，不是把追求利潤最大化作為經(jīng)營目標(biāo)，因此，也就不存在效率問題。進(jìn)入90年代，伴隨著四大國有專業(yè)銀行的商業(yè)化改革以及眾多股份制商業(yè)銀行

2、的成立，加上外資銀行的進(jìn)入，銀行體系的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境逐步形成，效率問題已是銀行不容回避的事實(shí)。與速度和粗放式經(jīng)營問題相比，效率問題是一個(gè)更為深層次的問題。從長遠(yuǎn)來看，銀行業(yè)的發(fā)展最終取決于效率，而不是速度。2006年以來，外資銀行的大舉進(jìn)入，逐漸吞噬國內(nèi)銀行的時(shí)市場(chǎng)分額，形成新的競(jìng)爭(zhēng)格局。目前，面對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，中國國內(nèi)銀行必須加快改革的步伐，提高自身效率。國內(nèi)對(duì)我國銀行效率有一定的理論的研究，但是對(duì)于中外銀行效率的比較研究相對(duì)較少，所以對(duì)中

3、外銀行業(yè)效率的比較具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。 在論文的結(jié)構(gòu)安排上，本文分為5個(gè)部分： 第一部分導(dǎo)言對(duì)論文選題的意義、論文分析的方法和論文的創(chuàng)新點(diǎn)作簡(jiǎn)要的說明。本文在對(duì)銀行效率進(jìn)行界定的前提下，以DEA為效率比較的方法。創(chuàng)新點(diǎn)包括對(duì)中外銀行的在同一模型中的比較，以及引入新的投入產(chǎn)出指標(biāo)等等。 第二部分銀行效率的。首先介紹了效率的內(nèi)涵，效率概念的基本內(nèi)容，指的是投入與產(chǎn)出關(guān)系，這里的產(chǎn)出，指的不是任意的物品，而是

4、能夠?yàn)槿藗兲峁M足的有用物，從經(jīng)濟(jì)的角度看，最終的產(chǎn)出就是人們的滿足即效用。同時(shí)對(duì)效率和效益的概念作了比較，引入了效率評(píng)價(jià)的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)，是本文對(duì)效率的分析更加明晰。然后，在此基礎(chǔ)上引入銀行效率的概念，銀行效率可以從微觀層面和宏觀層面兩方面加以評(píng)價(jià)。從微觀層面看，銀行效率是指各商業(yè)銀行所完成的金融資源配置達(dá)到最優(yōu)，也就是投入與產(chǎn)出或成本與收益的比較：從宏觀層面看，銀行效率就是銀行對(duì)國民經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率，也就是整個(gè)銀行要素的投入與國民經(jīng)濟(jì)的增

5、量和增長質(zhì)量進(jìn)行對(duì)比。接著，介紹了銀行效率的分類，包括規(guī)模效率、范圍效率和x效率。最后，簡(jiǎn)要介紹了銀行效率的分析方法，重點(diǎn)比較了參數(shù)分析法和非參數(shù)分析法，并最終選擇參數(shù)分析的DEA法作為文章實(shí)證研究的模型。之所以選擇DEA法主要是想通過一個(gè)綜合性的指標(biāo)對(duì)我國商業(yè)銀行的多投入和多產(chǎn)出效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。由于我國商業(yè)銀行效率的研究開展的比較少，如果運(yùn)用參數(shù)法評(píng)價(jià)我國銀行效率，則在估計(jì)銀行生產(chǎn)函數(shù)時(shí)主觀性太強(qiáng)，這將導(dǎo)致所測(cè)算的效率值誤差太大；而且采

6、用參數(shù)法估計(jì)各類效率函數(shù)所需的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也不夠。 第三部分是銀行效率的實(shí)證分析。這部分的主要內(nèi)容是先介紹DEA方法的基本概念和整個(gè)模型。DEA作為一種線性規(guī)劃方法，最初由Charnes(1978)在Farrell(1957)的生產(chǎn)效率的基礎(chǔ)上提出。Farrell在1957年利用Debreu(1957)和Koopmans(1957)的成果確立了一個(gè)能解釋多種投入的公司的效率的測(cè)度方式。接著，引入了銀行投入與產(chǎn)出指標(biāo)體系，而由于各國有

7、不同的國情，對(duì)銀行投人和產(chǎn)出的定義也就不同。對(duì)銀行投入及產(chǎn)出進(jìn)行定義的常用方法大致可以分為三種：生產(chǎn)法、中介法和資產(chǎn)法。本文綜合了這三種理論的觀點(diǎn)，對(duì)銀行進(jìn)行定義，并界定銀行的投入和產(chǎn)出。在選擇指標(biāo)的時(shí)候，首先注意所選擇的指標(biāo)能夠滿足銀行效率評(píng)價(jià)的要求，能夠客觀反映銀行的競(jìng)爭(zhēng)力水平：其次是從技術(shù)上應(yīng)避免投入(產(chǎn)出)集內(nèi)部指標(biāo)之間具有較強(qiáng)的線性相關(guān)關(guān)系；最后要考慮指標(biāo)的重要性和易獲得性。最后本文選取投入變量為銀行的營業(yè)費(fèi)用、利息支出、固定

8、資產(chǎn)折舊和實(shí)收資本；對(duì)于銀行的產(chǎn)出指標(biāo)主要定義為銀行的稅后利潤、利息收入。然后，本文選取了10家銀行，其中7家國內(nèi)銀行(中國銀行，中國建設(shè)銀行，中國交通銀行，中國工商銀行，招商銀行，民生銀行，中信銀)，3家外資銀行(東亞銀行，花旗銀行，匯豐銀行)作為樣本，運(yùn)用deap軟件對(duì)10家銀行的效率進(jìn)行了計(jì)算。在樣本計(jì)算結(jié)果的基礎(chǔ)上，本文著重分析了中國國內(nèi)銀行和外資銀行的效率差距，并對(duì)2004年和2005年的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行了比較研究，在找出差距的同

9、時(shí)，也發(fā)現(xiàn)中國銀行業(yè)整體水平有上升的趨勢(shì)，和外資銀行的效率差距在逐漸縮小。根據(jù)2005年我國商業(yè)銀行的成本無效率來源進(jìn)行剖析，樣本銀行都已經(jīng)達(dá)到技術(shù)有效，各家銀行的成本無效率還是資源配置上的無效所造成的，從SE的結(jié)果來看，我國銀行都達(dá)到了規(guī)模效率。所以，國內(nèi)銀行如果能夠注重資源配置方面的效率提高，則中國銀行業(yè)的整體效率水平的提高將會(huì)指日可待。 第四部分分析了我國銀行與外資銀行效率差異的原因。首先，分析了提高我國銀行效率的必要性，

10、回顧了外資銀行在中國的發(fā)展歷程，描述了中國銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，并對(duì)中外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行了勾勒。中資銀行和外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)將越來越激烈，中外商業(yè)銀行效率的比較結(jié)果有助于我們認(rèn)識(shí)中外商業(yè)銀行的差距并且分析產(chǎn)生差距的原因，這對(duì)于提高中國銀行效率是很有必要的。然后，分析了中國銀行業(yè)存在的問題，包括公司治理的問題、創(chuàng)新能力的問題和金融風(fēng)險(xiǎn)問題等等。比如：我國商業(yè)銀行普遍采用總分行制度，機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)多、規(guī)模大，內(nèi)部管理層次多、鏈條長，內(nèi)部控制存在缺陷，

11、有章不循、違規(guī)操作時(shí)有發(fā)生；由于中國商業(yè)銀行的市場(chǎng)定位大體雷同，大都沒有形成有效的創(chuàng)新機(jī)制和體系，與國際銀行業(yè)相比，目前中國銀行的整體創(chuàng)新能力和水平相對(duì)較低。 第五部分是提高我國銀行效率的建議。包括優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、建立有效的銀行組織以及提高人力資源質(zhì)量等等。比如：按照市場(chǎng)化的原則，對(duì)我國銀行進(jìn)行股份制改造，有條件的可以上市，達(dá)不到上市條件的銀行，可以將其部分股權(quán)向非國有部門出售，最終達(dá)到銀行股份制改造的目的；健全法律法規(guī)，充分發(fā)揮