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1、在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中,金融體系是經(jīng)濟(jì)體系的核心,金融企業(yè)的生存要受到國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、法律制度、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況等方面的影響,面臨著信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn),其中信用風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的一類風(fēng)險(xiǎn),正是因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)在在金融企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理中極其重要,巴賽爾委員會(huì)從1988年到2004年先后出臺(tái)了一系列關(guān)于加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的文件。出于我國(guó)金融企業(yè)改革滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展,在風(fēng)險(xiǎn)度量和管理方面還很薄弱,因而,研究金融企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理具
2、有十分重要的意義。 本文致力于對(duì)金融企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行全面研究。首先以保險(xiǎn)公司為代表對(duì)金融企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)分,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)信用狀況,采取相應(yīng)措施防止信用風(fēng)險(xiǎn)惡化。在對(duì)保險(xiǎn)公司進(jìn)行信用評(píng)分時(shí),本文主要采用因子分析方法,研究對(duì)象為中國(guó)大陸的23家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),采用了包括財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、獲利能力、償債能力和經(jīng)營(yíng)效率方面的17個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo),通過(guò)分析,我們發(fā)現(xiàn)相對(duì)于老牌外資保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō),中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效相對(duì)來(lái)說(shuō)比較弱,在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)即將
3、全面開放的今天,嘗試如何提高中資保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效,提高其償付能力至關(guān)重要。其次,以銀行為金融企業(yè)代表對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生以后的傳導(dǎo)過(guò)程進(jìn)行研究,該部分主要闡述了銀行擠兌模型的產(chǎn)生過(guò)程以及在存在銀行間市場(chǎng)的情況下,一家銀行被擠兌如何導(dǎo)致所有相關(guān)銀行一起倒閉的理論。最后,在綜合分析統(tǒng)計(jì)物理學(xué)理論——滲透理論之后,發(fā)現(xiàn)其作用過(guò)程與銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)具有很大的相似性,因此本文嘗試?yán)脻B透理論對(duì)銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)進(jìn)行模擬,發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的規(guī)模不僅和銀行白有資本
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