小企業(yè)信用風險評估模型研究.pdf

1、小企業(yè)信用風險評估是商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營的一個重要環(huán)節(jié)，是進行信貸決策的一個重要依據(jù)。在實際的信貸過程中，影響企業(yè)信用的因素很多，各種因素與信用之間的關(guān)聯(lián)度不同，多為非線性的關(guān)系。目前，我國商業(yè)銀行用于小企業(yè)信貸決策的信用風險評估模型，多沿用西方企業(yè)信用風險評估模型，因中西方經(jīng)濟體制以及市場經(jīng)濟發(fā)展程度不同，指標體系很難準確判斷我國小企業(yè)真實信用水平。在評估方法上，我國商業(yè)銀行多采用專家方式，評估結(jié)果人為因素和主觀成分較多，科學性和準確性較

2、差。
　　 因此，本文在界定信用風險的內(nèi)涵及其作用以后，對國內(nèi)外信用風險評估的現(xiàn)狀進行綜合分析，指出當前我國商業(yè)銀行在小企業(yè)信用風險評估中所存在的問題，并依據(jù)信貸資金循環(huán)理論和我國小企業(yè)現(xiàn)狀，建立了三類小企業(yè)信用風險評估指標體系。在現(xiàn)有信用風險評估的理論與方法基礎(chǔ)上，引進數(shù)據(jù)挖掘過程，以經(jīng)過改進的BP神經(jīng)網(wǎng)絡作為信用風險度量方法，并通過相應的模擬對比實驗，顯示該方法的有效性和準確性。
　　 本文從整體上分為五個部分：

3、r>　　 第一部分是信用風險概述。此部分進行相關(guān)理論的綜述，包括信用風險的含義、我國商業(yè)銀行在信用風險評估領(lǐng)域的不足以及進行小企業(yè)信用風險評估的重要意義。
　　 第二部分是小企業(yè)信用風險評估指標系統(tǒng)建立。論文首先對國內(nèi)外知名評估機構(gòu)的企業(yè)信用風險評估指標體系進行整體概述，比較分析了其指標體系的評估特點。其次對我國小企業(yè)以小企業(yè)界定、成功潛質(zhì)為出發(fā)點，以馬克思信貸資金循環(huán)理論為依據(jù)，結(jié)合我國商業(yè)銀行信貸工作的可操作性以及小企業(yè)的

4、信用及經(jīng)營狀況，將小企業(yè)分為工業(yè)、商業(yè)、非工商三類，并建立了與之相對應的三個評估指標體系。
　　 第三部分是信用風險評估方法的研究分析。文中對傳統(tǒng)的信用方法進行了總結(jié)論述，并對常用的評估方法進行了比較分析。由于我國商業(yè)銀行進行信用風險度量起步較晚，信息往往殘缺不全，如果用傳統(tǒng)的風險度量方法很難達到滿意的效果，且耗時費工。而神經(jīng)網(wǎng)絡帶有高度并行處理信息的機制而且具有高度的自學習、自適應能力，在處理我國商業(yè)銀行殘缺信貸信息中具有較好

5、的效果。
　　 第四部分是BP神經(jīng)網(wǎng)絡的改進、應用分析以及模型的仿真試驗。經(jīng)過改進的BP算法有效降低訓練過程中權(quán)值調(diào)整的過沖效應，從而較大的提高了學習效率，其內(nèi)部所包含的大量可調(diào)整參數(shù)使得系統(tǒng)的靈活性更強，結(jié)合第二部分建立的企業(yè)信用風險評估指標體系和某商業(yè)銀行近年信貸數(shù)據(jù)，編寫實際java應用程序進行試驗，得出實用性和可操作性較強的神經(jīng)網(wǎng)絡評估模型。
　　 最后為結(jié)論，對本文建立的小企業(yè)信用風險評估模型以及實驗結(jié)果作了一