關(guān)于布林帶的門限分析.pdf

1、本文論述了布林帶的門限分析?！　∈紫?，將布林帶的上下線，即阻力線和支撐線，稱為布林帶的門限，從時間序列的角度出發(fā)來完成對此門限的分析，在這里主要利用股指或股票的收盤價的對數(shù)收益來完成。因為在布林帶的左右下，股指或股票的收盤價對應(yīng)著三種態(tài)勢，在把握住這種態(tài)勢的情況下，來對布林帶的門限同時進行分析的，故從股票或股指的收盤價出發(fā)，一方面對此態(tài)勢進行分析，為了抓住這種態(tài)勢，對它進行建模，另一方面，對相關(guān)的門限進行分析。結(jié)合這兩方面，選用了門限

2、自回歸模型來針對這種態(tài)勢進行建模，然后利用參數(shù)估計的手段，這樣可以很好的從門限自回歸模型的角度去進一步認(rèn)識布林帶中相關(guān)的門限問題。在對相關(guān)的門限參數(shù)利用條件最小二乘進行估計時，實質(zhì)上就是選擇最優(yōu)的門限參數(shù)估計值。最后，應(yīng)用在實證分析上，分析中我們利用道瓊斯指數(shù)，香港恒生指數(shù)，上證綜指以及IBM股票進行分析，從分析的結(jié)果中我們發(fā)現(xiàn)以往參考文獻(xiàn)中的經(jīng)驗值并不一定最好，并且對于不同的股指或股票結(jié)果也有所不同。全文的結(jié)構(gòu)框架如下：　　第一章，