A商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化后的利率管理.pdf

1、長(zhǎng)期以來，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的管理，主要考慮如何規(guī)避和降低資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)。近年來，隨著我國(guó)金融市場(chǎng)開放度不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)迅速發(fā)展，黨和國(guó)家非常重視我國(guó)的利率市場(chǎng)化改革。A商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)在利率市場(chǎng)化后開始逐步顯現(xiàn)，利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性也在不斷提高。提出利率管理該課題對(duì)A商業(yè)銀行提高利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平、及時(shí)化解銀行風(fēng)險(xiǎn)具有現(xiàn)實(shí)意義。 在多種金融理論工具中，本文集中于資產(chǎn)負(fù)債管理理論、缺口理論對(duì)A商業(yè)銀行的利率

2、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效性分析特別是對(duì)利率市場(chǎng)化的影響詳細(xì)闡述。按照相關(guān)理論，提高利率風(fēng)險(xiǎn)防范的方法主要是：風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、度量、控制和管理手段等幾個(gè)方面的內(nèi)容。目前A商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)中有相當(dāng)?shù)膬?nèi)容沒有完善，主要包括：沒有構(gòu)建利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系，沒有完善利率定價(jià)機(jī)制，沒有采取各種利率風(fēng)險(xiǎn)管理措施，沒有建立利率風(fēng)險(xiǎn)定期報(bào)告制度。因此要防范和化解利率市場(chǎng)化給A商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)需要綜合多種因素考察和論證。 由于我國(guó)的利率市場(chǎng)改革進(jìn)程和A

3、商業(yè)銀行自身的特殊背景，本文利用相關(guān)金融理論工具對(duì)A商業(yè)銀行的內(nèi)部環(huán)境加以分析，本文將利率風(fēng)險(xiǎn)通過資產(chǎn)負(fù)債理論進(jìn)行了分解，找出了正缺口的存在，發(fā)現(xiàn)在利率市場(chǎng)化的過程某銀行會(huì)面臨諸多的問題：利率風(fēng)險(xiǎn)管理分散不集中、利率風(fēng)險(xiǎn)管理體制不健全、銀行維權(quán)意識(shí)不足，客戶利率選擇性風(fēng)險(xiǎn)突出、利率風(fēng)險(xiǎn)管理的高級(jí)人才資源匱乏等。它們會(huì)對(duì)A商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)帶來巨大的風(fēng)險(xiǎn)，從影響銀行的收益。綜合上述分析，本文做出判斷，認(rèn)為利率市場(chǎng)化后的某銀行利率管理存在諸多問題

4、，需要相關(guān)的方法和策略來應(yīng)對(duì)。 本文為有效應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化可能形成的風(fēng)險(xiǎn)，在防范利率市場(chǎng)化后的利率風(fēng)險(xiǎn)方法和策略一些建議：運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)系統(tǒng)，建立全行資產(chǎn)負(fù)債期限利率結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫、以計(jì)算機(jī)系統(tǒng)系統(tǒng)為基礎(chǔ)，運(yùn)用凈現(xiàn)值、現(xiàn)金流量等模擬計(jì)算方法，建立多選擇的模擬預(yù)期測(cè)算工具、建立A商業(yè)銀行定期利率風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度等；在制度建設(shè)上提高了利率風(fēng)險(xiǎn)集中管理的措施。 本文的結(jié)論是，A商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中需要采取積極的應(yīng)對(duì)行動(dòng)，使資金配置