基于基金折價(jià)的中國(guó)金融市場(chǎng)噪聲研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文對(duì)基于基金折價(jià)的中國(guó)金融市場(chǎng)噪聲進(jìn)行了研究。文章指出，DSSW噪聲交易模型中噪聲交易者錯(cuò)誤預(yù)測(cè)的隨機(jī)性以及樂(lè)觀或悲觀的情緒等噪聲交易特征都可以顯著和長(zhǎng)期影響金融產(chǎn)品的定價(jià)。但要研究噪聲交易行為特征，就首先要去測(cè)度噪聲交易行為，噪聲交易行為的結(jié)果最終反映在價(jià)格和價(jià)值的背離程度上。研究發(fā)現(xiàn)中國(guó)封閉式基金的折價(jià)是研究中國(guó)基金市場(chǎng)噪聲交易行為特征的合理指標(biāo)?；贒SSW的噪聲交易定價(jià)模型和基金折價(jià)數(shù)據(jù)，文章構(gòu)造了一個(gè)分析噪聲交易特征的框架。

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