中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法

1、1中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)期貨交易風(fēng)險管理，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）期貨交易的正常進(jìn)行，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》，制定本辦法。第二條交易所風(fēng)險管理實(shí)行保證金制度、漲跌停板制度、持倉限額制度、大戶持倉報告制度、強(qiáng)行平倉制度、強(qiáng)制減倉制度、結(jié)算擔(dān)保金制度和風(fēng)險警示制度。第三條交易所、會員和客戶應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。第二章保證金

2、制度第四條交易所實(shí)行保證金制度。保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。第五條股指期貨合約最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為12％。期貨交易過程中，出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，并向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）報告：（一）期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價（以下簡稱單邊市）；（二）遇國家法定長假；（三）交易所認(rèn)為市場風(fēng)險明顯變化；（四）交易所認(rèn)為必要的其他情形。單邊市是指某一合約收市前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板

3、價格的買入（賣出）申報、沒有停板價格的賣出（買入）申報，或者一有賣出（買入）申報就成交、但未打開停板價格的情形。第六條交易所調(diào)整期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)的，在當(dāng)日結(jié)算時對該合約的所有持倉按照調(diào)整后的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。第七條結(jié)算準(zhǔn)備金的管理適用《中國金融期貨交易3為100手；（二）某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過10萬手的，結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％；進(jìn)行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照

4、交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不受前款第一項(xiàng)限制。第十四條會員、客戶持倉達(dá)到或者超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。第五章大戶持倉報告制度第十五條交易所實(shí)行大戶持倉報告制度。交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況，公布持倉報告標(biāo)準(zhǔn)。從事自營業(yè)務(wù)的交易會員或者客戶，進(jìn)行套期保值交易、套利交易、投機(jī)交易的不同客戶號下的持倉應(yīng)當(dāng)合并計算；同一客戶在不同會員處的持倉合并計算。第十六條會員或者客戶持倉達(dá)到交易所規(guī)定的報告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報告的，應(yīng)當(dāng)于下一交易日收市前

5、向交易所報告。客戶未報告的，開戶會員應(yīng)當(dāng)向交易所報告?？蛻粼诙鄠€會員處開戶的，由交易所指定有關(guān)會員向交易所報送該客戶應(yīng)當(dāng)報告的有關(guān)資料。交易所有權(quán)要求會員、客戶再次報告或者補(bǔ)充報告。第十七條達(dá)到交易所規(guī)定報告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報告的會員或者客戶應(yīng)當(dāng)提供下列資料：（一）《大戶持倉報告表》（見附件），內(nèi)容包括會員名稱、會員號、客戶名稱和客戶號、合約代碼、持倉量、交易保證金、可動用資金等；（二）資金來源說明；（三）法人客戶的實(shí)際控制人資料；（