2011年秋季中國(guó)精算師資格考試指南

1、2011年秋季中國(guó)精算師資格考試指南年秋季中國(guó)精算師資格考試指南第I部分中國(guó)精算師資格考試準(zhǔn)精算師部分A3精算模型精算模型考試時(shí)間：3小時(shí)考試形式：選擇題考試要求：本科目是關(guān)于精算建模方面的課程。通過(guò)本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該掌握以概率統(tǒng)計(jì)為研究工具對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中的損失風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析，并建立精算模型的方法，進(jìn)而要求考生掌握模型參數(shù)估計(jì)以及如何確定該使用哪個(gè)模型、如何根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)先驗(yàn)?zāi)Ｐ瓦M(jìn)行后驗(yàn)調(diào)整的方法?？荚噧?nèi)容：A、基本風(fēng)險(xiǎn)模

2、型（分?jǐn)?shù)比例約為、基本風(fēng)險(xiǎn)模型（分?jǐn)?shù)比例約為30%）1生存分析的基本函數(shù)及生存模型：掌握對(duì)一元生存模型和多元生存模型進(jìn)行分析的基本函數(shù)的概念及其相互關(guān)系；常用參數(shù)生存模型的假設(shè)及結(jié)果。2生命表：掌握生命表函數(shù)與生存分析函數(shù)之間的關(guān)系，特別是不同假設(shè)下整數(shù)年齡間生命表函數(shù)的推導(dǎo)；選擇終極生命表的有關(guān)計(jì)算。3理賠額和理賠次數(shù)的分布：常見(jiàn)的損失額分布以及不同賠償方式下理賠額的分布；單個(gè)保單理賠次數(shù)的分布；不同結(jié)構(gòu)函數(shù)下保單組合理賠次數(shù)的分布以

3、及相關(guān)性保單組合理賠次數(shù)的分布。4短期個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型：?jiǎn)蝹€(gè)保單的理賠分布；獨(dú)立和分布的計(jì)算；矩母函數(shù)；中心極限定理的應(yīng)用。5短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型：理賠總量模型；復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)；聚合理賠量的近似模型。6破產(chǎn)模型：連續(xù)時(shí)間與離散時(shí)間的盈余過(guò)程與破產(chǎn)概率；總理賠過(guò)程；破產(chǎn)概率；調(diào)節(jié)系數(shù)；最優(yōu)再保險(xiǎn)與調(diào)節(jié)系數(shù)；布朗運(yùn)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程。B、模型的估計(jì)和選擇（分?jǐn)?shù)比例約為、模型的估計(jì)和選擇（分?jǐn)?shù)比例約為30%）1經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ停海?）掌握非完整數(shù)據(jù)生存函數(shù)的K

4、aplanMeier乘積極限估計(jì)、危險(xiǎn)率函數(shù)的NelsonAalen估計(jì)；（2）掌握生存函數(shù)區(qū)間估計(jì)、Greenwood方差近似及相應(yīng)的區(qū)間估計(jì)；（4）掌握三種常見(jiàn)核函數(shù)的密度估計(jì)方法，熟悉大樣本的KaplanMeier近似計(jì)算方法，熟悉多元終止概率的計(jì)算。2參數(shù)模型的估計(jì)：（1）掌握完整樣本數(shù)據(jù)下個(gè)體數(shù)據(jù)和分組數(shù)據(jù)的矩估計(jì)、分位數(shù)估計(jì)和極大似然估計(jì)方法；（2）掌握非完整樣本數(shù)據(jù)（存在刪失和截?cái)嗟臄?shù)據(jù)）的矩估計(jì)和極大似然估計(jì)方法；（3）

5、熟悉二元變量模型、和模型、Cox模型、廣義線性模型等多變量參數(shù)模型的參數(shù)估計(jì)。3參數(shù)模型的檢驗(yàn)和選擇：（1）學(xué)會(huì)運(yùn)用pp圖、QQ圖和平均剩余生命圖等圖形來(lái)直觀選擇合適分布的方法；（3）掌握擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、KS檢驗(yàn)、ersonDarling檢驗(yàn)和似然比檢驗(yàn)等選擇比較分布。C、模型的調(diào)整和隨機(jī)模擬（分?jǐn)?shù)比例約為、模型的調(diào)整和隨機(jī)模擬（分?jǐn)?shù)比例約為40%）1修勻理論：掌握表格數(shù)據(jù)修勻、參數(shù)修勻的各種方法。對(duì)于表格數(shù)據(jù)修勻，要掌握移動(dòng)加權(quán)平均修勻

6、法、Whittaker修勻、Bayes修勻的概念及相關(guān)計(jì)算，掌握二維Whittaker修勻的方法及相關(guān)計(jì)算；對(duì)于參數(shù)修勻，要掌握對(duì)于三種含參數(shù)的人口模型（Gompertz、Makeham、Weibull）估計(jì)的方法，掌握分段參數(shù)修勻、光滑連接修勻的方法及相關(guān)計(jì)算。2信度理論：熟悉各種信度模型，如有限波動(dòng)信度、貝葉斯信度、Bhlmann模型、4中央銀行與金融監(jiān)管5金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展6國(guó)際收支、外匯與匯率7國(guó)際金融市場(chǎng)8國(guó)際資本流動(dòng)9開(kāi)放經(jīng)濟(jì)下

7、的宏觀經(jīng)濟(jì)模型和宏觀經(jīng)濟(jì)政策10宏觀經(jīng)濟(jì)政策的國(guó)際協(xié)調(diào)考試指定教材：中國(guó)精算師資格考試用書(shū)：《經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》劉瀾飚主編，魏華林主審中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2010年版，所有章節(jié)。A6《非壽險(xiǎn)精算非壽險(xiǎn)精算》考試時(shí)間：3小時(shí)考試形式：選擇題（分?jǐn)?shù)比例為70%）、主觀題（分?jǐn)?shù)比例為30%）考試要求：本科目是關(guān)于非壽險(xiǎn)精算理論和實(shí)務(wù)的課程。通過(guò)本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該了解非壽險(xiǎn)精算的相關(guān)理論，熟練掌握非壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)的主要技術(shù)與方法，理解非壽險(xiǎn)精算理論與

8、方法的基本思想和原理。非壽險(xiǎn)精算理論部分的考試基本要求：了解風(fēng)險(xiǎn)度量的基本理論、損失分布理論和信度理論等；理解非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定、非壽險(xiǎn)費(fèi)率校正和非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估的基本思想；掌握再保險(xiǎn)的基本理論。非壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)部分的考試基本要求：初步了解風(fēng)險(xiǎn)度量的傳統(tǒng)與現(xiàn)代方法；基本掌握非壽險(xiǎn)精算中的常用統(tǒng)計(jì)方法；理解非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定和非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估的基本原理；熟練掌握非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定、非壽險(xiǎn)費(fèi)率校正和非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評(píng)估的主要技術(shù)與方法；掌握再保險(xiǎn)的費(fèi)率厘定和

9、準(zhǔn)備金評(píng)估基本方法?？荚噧?nèi)容：A、風(fēng)險(xiǎn)度量（分?jǐn)?shù)比例約為、風(fēng)險(xiǎn)度量（分?jǐn)?shù)比例約為10%）1風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征和風(fēng)險(xiǎn)度量的性質(zhì)2傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法3VaR的定義、計(jì)算方法、應(yīng)用和優(yōu)缺點(diǎn)4CTE風(fēng)險(xiǎn)度量及其他風(fēng)險(xiǎn)度量方法B、非壽險(xiǎn)精算中的統(tǒng)計(jì)方法（分?jǐn)?shù)比例約為、非壽險(xiǎn)精算中的統(tǒng)計(jì)方法（分?jǐn)?shù)比例約為10%）1常用的損失理論分布及其數(shù)字特征和損失分布的擬合方法2貝葉斯估計(jì)的基本方法和后驗(yàn)分布的計(jì)算方法3隨機(jī)模擬的基本方法和損失理論分布的隨機(jī)模擬方法