erkmpm中國(guó)精算師資格考試命題探究

1、生活需要游戲，但不能游戲人生；生活需要歌舞，但不需生活需要游戲，但不能游戲人生；生活需要歌舞，但不需醉生夢(mèng)死；生活需要藝術(shù)，但不能投機(jī)取巧；生活需要勇氣，醉生夢(mèng)死；生活需要藝術(shù)，但不能投機(jī)取巧；生活需要勇氣，但不能魯莽蠻干；生活需要重復(fù)，但不能重蹈覆轍。但不能魯莽蠻干；生活需要重復(fù)，但不能重蹈覆轍。無名《中國(guó)精算師資格考試命題探究》鄒公明江蘇大學(xué)工商管理學(xué)院摘要:本文結(jié)合自己參加中國(guó)精算師資格考試的經(jīng)歷以及精算課程教學(xué)的體會(huì)從微觀角度對(duì)

2、中國(guó)精算師資格考試命題中存在的問題進(jìn)行探討并對(duì)一些問題提出了具體建議目的在于引起有關(guān)部門和人員的重視為完善中國(guó)精算師資格考試制度提供一些建設(shè)性的參考意見.一引言中國(guó)自80年代末開始開展中國(guó)精算教育以來已從寥寥數(shù)人被派往國(guó)外高?；虮ｋU(xiǎn)公司進(jìn)修到至今的8千人次參加保監(jiān)會(huì)主辦的中國(guó)精算師資格考試從南開大學(xué)首次開辟精算專業(yè)到如今的近二十來所大學(xué)或系統(tǒng)地開設(shè)精算教育專業(yè)或開設(shè)精算相關(guān)課程中國(guó)的精算教育可謂是如火如荼.原先無人知曉的“精算“一詞也顯

3、得熱門和倍受關(guān)注本來就令人肅然的精算職業(yè)也更顯榮耀了.從星星之火到燎原之勢(shì)的態(tài)勢(shì)說明了中國(guó)的精算教育獲得了巨大的成功.在短短的四年時(shí)間里中國(guó)大陸已產(chǎn)生近百名精算師和準(zhǔn)精算師這個(gè)數(shù)字相當(dāng)于保險(xiǎn)發(fā)達(dá)的香港地區(qū)近一個(gè)世紀(jì)的發(fā)展才擁有的精算師和準(zhǔn)精算師人數(shù).在肯定取得成績(jī)的同時(shí)我們也應(yīng)該反思一下這些成績(jī)背后的問題.我們的精算師與英美的精算師相比如何尤其是職業(yè)精神和社會(huì)責(zé)任感如何筆者調(diào)查過幾個(gè)通過中國(guó)精算師考試的考生他們認(rèn)為通過考試有自己艱苦努力

4、的成份也有運(yùn)氣成份.由于考試至今仍是全球范圍內(nèi)獲得精算師資格的最重要途徑而且我國(guó)已經(jīng)決定以考試作為認(rèn)可中國(guó)精算師的手段就應(yīng)該盡最大努力完善考試制度而考試命題的科學(xué)準(zhǔn)確和嚴(yán)謹(jǐn)無疑對(duì)選拔人才起到關(guān)鍵作用.我國(guó)精算師考試的命題質(zhì)量如何呢筆者根據(jù)自己的經(jīng)歷和了解對(duì)以下一系列問題分別做以論述.二大綱過于簡(jiǎn)略參考書有失匹配2003年公布的中國(guó)精算師資格考試準(zhǔn)精算師部分大綱中只有《數(shù)學(xué)I》《數(shù)學(xué)II》和《綜合經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)》略為詳細(xì)些而其余六門精算專業(yè)的核

5、心課程卻沒有大綱.其實(shí)中國(guó)的考生按學(xué)科分類不外乎兩類:理工類和經(jīng)濟(jì)類.理工類的考生對(duì)于《數(shù)學(xué)I》《數(shù)學(xué)II》的考試應(yīng)該是胸有成竹而經(jīng)濟(jì)類考生則會(huì)認(rèn)為對(duì)付《綜合經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)》這門課應(yīng)該游刃有余.盡管如此還是需要更為詳細(xì)的考綱考生確實(shí)需要知道他們的數(shù)學(xué)水準(zhǔn)達(dá)到何種程度才能進(jìn)入精算這一領(lǐng)域同時(shí)需要知道自己應(yīng)具備多少經(jīng)濟(jì)學(xué)素養(yǎng)才有資格學(xué)習(xí)精算學(xué).這些都是考生決定進(jìn)入這一領(lǐng)域所必須思考的否則他的一生可能會(huì)因這一時(shí)的錯(cuò)誤選擇而苦不堪言.精算學(xué)畢竟涉及到

6、眾多學(xué)科并不適合每一個(gè)人的“胃口“.而其余的六門課在考試公告中僅告訴了考生考題類型考試時(shí)間及考試指定參考書而已這更加令考生無所適從初次進(jìn)入精算領(lǐng)域的考生會(huì)這樣想:難道要把整本書背下來嗎學(xué)過精算學(xué)的學(xué)生知道即使把整本書背下來也未必就能通過.那么該如何復(fù)習(xí)呢這也是一個(gè)非常嚴(yán)重的問題尤其對(duì)于非精算專業(yè)的考生而言而中國(guó)的考生恐怕有70%的考生是非精算專業(yè)的這可從中國(guó)考生的數(shù)量與學(xué)習(xí)精算專業(yè)的人數(shù)對(duì)比一下即可知道.那么這70%的考生就該摸索兩三年

7、才能進(jìn)入正常的考試狀態(tài)嗎并且這些考生很容易對(duì)精算學(xué)產(chǎn)生瞎子摸象般的理解.中國(guó)精算師資格考試的參考書與考試課程似乎也不太匹配.《數(shù)學(xué)I》的參考書是樊映川編著的《高等數(shù)學(xué)講義》高等教育出版社出版用此參考書或相當(dāng)于此難度的參考書作為基礎(chǔ)去學(xué)習(xí)《數(shù)學(xué)II》的指定參考書(復(fù)旦大學(xué)編的《概率論》第一冊(cè)第二冊(cè)陳希孺編著的《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》)肯定會(huì)遇到麻煩這是因?yàn)椤稊?shù)學(xué)I》中的指定參考書的知識(shí)水平僅限于工科高等數(shù)學(xué)水平以此水平去學(xué)習(xí)以數(shù)學(xué)分析為基礎(chǔ)的

8、巴巴的運(yùn)用數(shù)學(xué)技巧.北美的試題似乎每道題的難度都很適度且經(jīng)過精心設(shè)計(jì)這樣他們就會(huì)把每個(gè)考生置于一個(gè)相對(duì)公平的環(huán)境之中無論數(shù)學(xué)知識(shí)多么高深如果不把所學(xué)的知識(shí)與實(shí)際應(yīng)用相聯(lián)系則優(yōu)勢(shì)并不明顯.筆者認(rèn)為考中國(guó)試題的考生的成績(jī)直方圖光滑后的曲線可能是偏態(tài)的(如圖一)而考北美試題的考生成績(jī)曲線可能是雙峰的(如圖二).假設(shè)都以75分作為分界點(diǎn)的A點(diǎn)和B點(diǎn)作為比較的話圖二選擇的效果就會(huì)更清晰一些而圖一選擇的效率就比較模糊大量75分的考生靠運(yùn)氣才能通過A

9、點(diǎn).同樣的中國(guó)的試題穩(wěn)定性較差從開考至今連續(xù)幾年時(shí)間里各科考試難度都在加大也在逐步地進(jìn)行完善.但是2003年的《風(fēng)險(xiǎn)理論》試題卻突然簡(jiǎn)單起來隨機(jī)模擬部分根本沒有考題出現(xiàn)長(zhǎng)期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型也毫無懸念效用理論也不如去年的考題.也許中國(guó)的考試就象蘋果樹一樣將會(huì)出現(xiàn)大小年了懂一些對(duì)策論的考生或許會(huì)占到不少便宜的.七缺乏數(shù)學(xué)建模意識(shí)和建模導(dǎo)向筆者是一位教學(xué)工作者看到北美的試題時(shí)首先聯(lián)想到的便是徹頭徹尾的實(shí)用主義這也使自己產(chǎn)生了新的教學(xué)理念:實(shí)用.模

10、型化教學(xué)是把數(shù)學(xué)從理想王國(guó)通向現(xiàn)實(shí)的橋梁北美的試題幾乎每一道題都是一個(gè)模型.由此可聯(lián)想到美國(guó)的教育模式以及美國(guó)這個(gè)年輕國(guó)家的生命力而我們國(guó)家每年畢業(yè)這么多的碩士博士不知都干什么去了.我國(guó)精算師考試中同樣不乏高分者但他們?nèi)〉玫某煽?jī)與工作業(yè)績(jī)是正相關(guān)的嗎《壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)》里有上百個(gè)模型《風(fēng)險(xiǎn)理論》也是由幾個(gè)模型構(gòu)成生命表本身就是一個(gè)在壽險(xiǎn)精算學(xué)里非?；A(chǔ)的模型利息理論也由眾多的模型構(gòu)成經(jīng)濟(jì)學(xué)里的模型更是越來越時(shí)髦非壽險(xiǎn)里急切需要建立描述各類風(fēng)

11、險(xiǎn)的模型等等數(shù)學(xué)模型幾乎是精算的靈魂也許這種說法夸張了一些.筆者對(duì)于有關(guān)問題提出的一些建議:(1)完善考試大綱系統(tǒng)地指定參考書首先應(yīng)選一套初級(jí)課程與后續(xù)課程相互連續(xù)的參考書可以以工科或理科為基礎(chǔ)選取一個(gè)系列.以工科為基礎(chǔ)和以理科為基礎(chǔ)的參考書各有千秋工科學(xué)生應(yīng)用能力較強(qiáng)可以從事實(shí)務(wù)較強(qiáng)的工作以理科為基礎(chǔ)的考生邏輯推理會(huì)更勝一籌從事新產(chǎn)品開發(fā)理論論證可能會(huì)有優(yōu)勢(shì).但無論選擇哪個(gè)系列都應(yīng)強(qiáng)調(diào)知識(shí)的連續(xù)性微積分或數(shù)學(xué)分析線性代數(shù)或高等代數(shù)概率

12、論(包括隨機(jī)過程)數(shù)理統(tǒng)計(jì)(包括回歸分析與時(shí)間序列分析部分)等要保持一致性.另外考試大綱應(yīng)根據(jù)指定的參考書逐章逐節(jié)的予以詳述每章每節(jié)應(yīng)掌握哪些內(nèi)容考試大致占的分?jǐn)?shù)比例是多少都應(yīng)該讓考生清楚這就相當(dāng)于定下了中國(guó)精算師資格考試的基調(diào).(2)成立專職的命題研究小組成立專職的命題組能解決試題與樣題的相似性問題.現(xiàn)在的命題人員都身兼數(shù)職工作相當(dāng)繁忙科研任務(wù)緊張雖然作為中國(guó)精算師資格考試命題人員責(zé)任重大但由于時(shí)間緊張可能會(huì)力不從心結(jié)果出現(xiàn)了2003

13、年度《數(shù)學(xué)II》試題與樣題相似率甚高的狀況.另外由于是兼職命題人員的責(zé)任感也難以保證假如出現(xiàn)差錯(cuò)則難以處罰.成立專職的命題研究小組可令試題各方面都更加科學(xué)合理譬如題目中的措詞難度設(shè)計(jì)考核目的和試題對(duì)教學(xué)復(fù)習(xí)的引導(dǎo)等都會(huì)有巨大的改進(jìn).因?yàn)槊}者是專職的所以命題人員有義務(wù)有責(zé)任使我國(guó)的命題質(zhì)量達(dá)到世界先進(jìn)水平.(3)重視數(shù)學(xué)建模與隨機(jī)模擬由于經(jīng)濟(jì)因素的復(fù)雜性精算假設(shè)也會(huì)日益復(fù)雜得到精確解析解的模型也越來越不可能在這種背景下隨機(jī)模擬也就有了用

14、武之地.2003年度試題沒有一道有關(guān)隨機(jī)模擬的而以往的試題對(duì)隨機(jī)模擬方面知識(shí)的考查僅僅是記憶性的沒有一道題是設(shè)計(jì)一個(gè)模擬系統(tǒng)來解決與實(shí)際背景有關(guān)問題的我們應(yīng)該參考一下SOA等國(guó)際考試設(shè)計(jì)加強(qiáng)數(shù)學(xué)建模尤其是隨機(jī)建模方面的要求.(4)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論素養(yǎng)強(qiáng)化實(shí)務(wù)精算師證書是實(shí)務(wù)性的職業(yè)資格證書保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)準(zhǔn)備金的評(píng)估再保險(xiǎn)安排紅利的分發(fā)等重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的核算無不與保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相聯(lián)系直接影響著保險(xiǎn)公司的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)近期發(fā)展計(jì)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃.