財產保險定價方法研究.pdf

1、山東科技大學碩士學位論文財產保險定價方法研究姓名：倪麗云申請學位級別：碩士專業(yè)：應用數學指導教師：趙明清2002.4.1m末科技走學碩上論文序言保險產品(或稱保險標的)定價問題是保險研究永恒的主體。保險定價和保險產品是相伴而生的。如果開發(fā)一種保險產品就必須給出其相應的價格，以便在保險市場中進行出售。所謂保險定價其實就是確定保險產品的保險費，這是保險精算的主要研究內容之～。在現實世界中，人民的生命和財產都處在一種不確定的風險損失之中，這在

2、很大程度上影響著人民的正常生活秩序。人們?yōu)榱嗽谝欢ǔ潭壬辖档突驕p少風險發(fā)生所造成損失，而將損失風險進行分散和轉移，即投保險。保險人與保險公司為某種保險產品簽訂保險合約，即保險公司承諾當保險風險發(fā)生并造成投保人損失時，保險公司將按保險合同給予一定的賠償。因此，保險人需為保險人的這種承諾支付一定費用或補償，這種費用或補償即為保險費，簡稱保費。保費由性質不同的兩部分構成，其一是保險人的保險給付資金來源的保費，稱為凈保費或純保費。其二是為補償保

3、險人在保險經營管理上的必要支出的費用，稱為附加保費。凈保費加附加保費稱為總保費，或稱之為毛保費。保險產品的合理定價對于保險公司的生存和發(fā)展是至關重要的。因為，保費定的過高，盡管保險公司可獲得較高的承保收益并增強償債能力，但在激烈的保險市場競爭中將失去競爭優(yōu)勢，從而被市場所淘汰。反之，若保費定的過低，盡管增加了對投保人的吸引力，獲得暫時的競爭優(yōu)勢，但其潛在的償還風險將可能給保險公司以致命的一擊，使其破產。國外在此方面的例子是相當多的。我國