最優(yōu)化理論與方法在經(jīng)濟決策模型中的應(yīng)用研究.pdf

1、該文以最優(yōu)化理論與方法為基礎(chǔ),對上述二模型展開應(yīng)用研究.該文的主要研究內(nèi)容和成果如下:第一章對可行的列昴惕夫模型在資源系統(tǒng)中的應(yīng)用進行了分析,給出了列昴惕夫模型中兩個重要的定理及相關(guān)推論;對動態(tài)的列昴惕夫模型在資源系統(tǒng)經(jīng)濟增長率、產(chǎn)出結(jié)構(gòu)計算中的應(yīng)用進行了推理;并用具體實例對動態(tài)的列昴惕夫模型的經(jīng)濟預(yù)測與控制功能進行了探討與實證分析.第二章從機會成本損失最小化的角度出發(fā),對可變產(chǎn)量的三個階段的兩種劃分方法所確定的兩種不同的理性產(chǎn)出范圍進

2、行了分析.分析結(jié)果表明,可變產(chǎn)量的理性產(chǎn)出范圍應(yīng)在最小邊際成本所對應(yīng)的產(chǎn)出量到邊際成本與產(chǎn)品的預(yù)期價格相等所對應(yīng)的產(chǎn)出量之間.每三章基于Markowitz證券組合投資模型:min1/2W<'t>VW,s.t.W<'t>e=1,W<'t>E(X)= μ<,0>.分析方差矩陣V為一般對稱矩陣時的情形,推廣了證券組合投資模型的重要定理,分類討論了一般對稱方差矩陣對應(yīng)的證券組合投資模型的最優(yōu)解,同時給出了求解最優(yōu)證券組合的方法.第四章以證券組合