最優(yōu)化理論與方法在經(jīng)濟(jì)決策模型中的應(yīng)用研究.pdf

1、該文以最優(yōu)化理論與方法為基礎(chǔ),對(duì)上述二模型展開(kāi)應(yīng)用研究.該文的主要研究?jī)?nèi)容和成果如下:第一章對(duì)可行的列昴惕夫模型在資源系統(tǒng)中的應(yīng)用進(jìn)行了分析,給出了列昴惕夫模型中兩個(gè)重要的定理及相關(guān)推論;對(duì)動(dòng)態(tài)的列昴惕夫模型在資源系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、產(chǎn)出結(jié)構(gòu)計(jì)算中的應(yīng)用進(jìn)行了推理;并用具體實(shí)例對(duì)動(dòng)態(tài)的列昴惕夫模型的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與控制功能進(jìn)行了探討與實(shí)證分析.第二章從機(jī)會(huì)成本損失最小化的角度出發(fā),對(duì)可變產(chǎn)量的三個(gè)階段的兩種劃分方法所確定的兩種不同的理性產(chǎn)出范圍進(jìn)

2、行了分析.分析結(jié)果表明,可變產(chǎn)量的理性產(chǎn)出范圍應(yīng)在最小邊際成本所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出量到邊際成本與產(chǎn)品的預(yù)期價(jià)格相等所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出量之間.每三章基于Markowitz證券組合投資模型:min1/2W<'t>VW,s.t.W<'t>e=1,W<'t>E(X)= μ<,0>.分析方差矩陣V為一般對(duì)稱(chēng)矩陣時(shí)的情形,推廣了證券組合投資模型的重要定理,分類(lèi)討論了一般對(duì)稱(chēng)方差矩陣對(duì)應(yīng)的證券組合投資模型的最優(yōu)解,同時(shí)給出了求解最優(yōu)證券組合的方法.第四章以證券組合