基于arma模型的中國(guó)制造業(yè)pmi指數(shù)分析

1、評(píng)分中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)研究生課程考試試卷考試科目考試時(shí)間學(xué)號(hào)姓名所屬學(xué)院類別(碩士、博士、進(jìn)修生)評(píng)語：任課教師簽名：一、PMI與經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的理論研究國(guó)外對(duì)PMI的研究主要集中在研究PMI指標(biāo)的改進(jìn)以及對(duì)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)測(cè)1。在PMI自身研究方面，MatthewD.Lindsey，RobertJ.Pavur提出一個(gè)新的數(shù)學(xué)模型，跟蹤PMI指標(biāo)的變化周期并且預(yù)測(cè)PMI，得到了很好的效果，對(duì)供應(yīng)商在存貨、雇員和訂單的長(zhǎng)期計(jì)劃提供了決策依據(jù)2。在

2、用PMI預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)方面，Harris.EthanS的研究表明，PMI可以預(yù)測(cè)同期的工業(yè)活動(dòng)，指出采購經(jīng)理指數(shù)在工業(yè)生產(chǎn)和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)測(cè)方面也發(fā)揮著不可忽視的作用，是一個(gè)領(lǐng)先性經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3。自2005年1月，中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布中國(guó)的釆購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)以來，國(guó)內(nèi)學(xué)者也對(duì)進(jìn)行了相關(guān)研究，主要包括對(duì)PMI本身的研究以及利用PMI對(duì)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。在對(duì)自身研究方面，王雅璨、陳瓊、汝宜紅介紹了PMI指數(shù)產(chǎn)生的背景，分析了的含義

3、，并深入探討了采購經(jīng)理指數(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的指導(dǎo)作用4。在利用PMI對(duì)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)方面，張衛(wèi)國(guó)利用模型對(duì)山東省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)結(jié)果與實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度進(jìn)行對(duì)比，其結(jié)果證明預(yù)測(cè)值與實(shí)際值較為吻合，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型具有技術(shù)可行性5。騰格爾、何躍選取ARCH模型和ARIMA模型，并應(yīng)用了GMDH自組織建模方法，提出了新的組合預(yù)測(cè)模型6。二、基于ARMA模型的中國(guó)制造業(yè)PMI指數(shù)對(duì)于非平穩(wěn)序列而言，其均值、方差、協(xié)方差等數(shù)字特征隨著時(shí)間

4、的變化而變化，難以通過已知信息掌握整體序列的規(guī)律。ARMA模型又稱自回歸移動(dòng)平均模型，是時(shí)間序列分析中簡(jiǎn)單而又實(shí)用的模型之一，且有著較高的預(yù)測(cè)精度。ARMA模型僅僅考慮單個(gè)變量，不以經(jīng)濟(jì)理論為依據(jù)，試圖找出單變量自身歷史走勢(shì)趨勢(shì)的規(guī)律，進(jìn)而運(yùn)用這個(gè)規(guī)律外推以實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)。Eviews7.2(EconometricsViews7.2)7軟件是目前最為流行的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)工具軟件之一。下面對(duì)2005年4月到2016年7月的制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)(國(guó)家數(shù)據(jù)