基于模型驅動架構的個人理財資產配置系統(tǒng)開發(fā)應用研究.pdf

1、在國內金融機構個人理財業(yè)務競爭日益激烈的今天，如何建立個人理財管理信息系統(tǒng)成為機構關心的問題。以往的管理信息系統(tǒng)開發(fā)的方法難以解決需求快速多變、技術平臺不斷更新以及重用性和互操作性等問題，而新的開發(fā)方法又尚未完全發(fā)展成熟，模型驅動架構開發(fā)方法是一種能夠解決上述軟件開發(fā)問題的新興開發(fā)方法之一。文章立足于分析、設計個人理財資產配置系統(tǒng)，嘗試性地應用模型驅動架構的開發(fā)方法完成對該系統(tǒng)業(yè)務模型的轉化。在解決企業(yè)建立管理信息系統(tǒng)的需要的同時，為模

2、型驅動架構開發(fā)方法提供領域實作經(jīng)驗。
　　 首先，文章對個人理財資產配置和模型驅動架構兩個領域的基本理論概念進行了研究性綜述。指出現(xiàn)有的均值一方差模型缺乏對于成本等因素的考慮，認為如果要將該模型應用到建立實際系統(tǒng)中，需要改進和優(yōu)化模型;然后了解了模型驅動架構實現(xiàn)工具遵循元模型轉換的基本工作原理，并掌握了模型驅動架構開發(fā)方法的模型轉化實現(xiàn)過程。
　　 分析設計個人理財資產配置系統(tǒng)的工作內容分為兩個方面:業(yè)務模型的設計和數(shù)學

3、模型的建立。在設計業(yè)務模型方面，對個人理財資產配置系統(tǒng)涉及到的業(yè)務問題、業(yè)務對象和業(yè)務過程進行界定之后，文章給出了領域模型;然后依據(jù)面向特征的領域分析方法FODM產生了需求分析模型。領域模型和需求分析模型是資產配置系統(tǒng)生成平臺無關模型PIM的前提。
　　 在數(shù)學模型方面，文章基于均值—方差模型提出了改進方案，包括加入對成本的考慮和對在險價值VaR的考慮，并將無風險資產也加入到投資組合的配置中進行優(yōu)化。之后文章對經(jīng)優(yōu)化的資產配置模

4、型并進行了實例分析，為資產配置系統(tǒng)的實際建立提供了數(shù)學模型上的支持。
　　 基于以上業(yè)務模型和數(shù)學模型的分析的成果，文章使用模型驅動架構工具EnterpriseArchitect實現(xiàn)個人理財資產配置系統(tǒng)的分析、設計，共完成了3層（平臺無關模型PIM、平臺相關模型PSM，代碼模型CODE）8個模型（資產配置領域模型、資產配置需求模型、資產配置PIM，DDLPSM，JavaPSM，WSDLPSM，DDLCode，JavaCode，W