BP-Logistic混合策略下個人信用評估建模及應用研究.pdf

1、隨著我國金融體制改革的日益深化和居民收入水平的不斷提高，個人客戶資產類產品已經(jīng)成為國內各商業(yè)銀行的利潤增長點。然而，目前國內商業(yè)銀行對零售業(yè)務的風險管理水平較低，缺乏一套有效的個人信用評估方法，阻礙了個人消費信貸業(yè)務的發(fā)展。因此，開發(fā)出一套適合于中國國情的，可推廣使用的個人信用評估模型，以保證個人信用評估的公開化、標準化，對社會經(jīng)濟的發(fā)展具有十分重要的意義。
　　 本文以個人信用風險為研究對象，結合國內外學術界及商業(yè)銀行的研究成

2、果，以提高信用評估模型的穩(wěn)健性和精確性為出發(fā)點，構建了BP-Logistic混合策略下的個人信用評估模型。論文的主要工作如下：
　　 (1)設計了個人信用評估指標體系。結合目前學術界對信用評估的研究現(xiàn)狀及銀行現(xiàn)行的評估指標，并參照評估體系的構建原則，設計了以自然狀況、經(jīng)濟情況和貸款情況為一級指標，其下包含12個二級指標的評估指標體系。
　　 (2)單一信用評估模型的改進及應用分析。通過傳統(tǒng)的Logistic回歸和BP模型

3、的分析，分別對這兩個模型進行有針對性的改進，并從分類效果及穩(wěn)健性兩方面對應用結果進行比較，作為進一步建立混合策略下預測模型的基礎。
　　 (3)BP-Logistic混合策略下模型的構建及應用。利用單一模型的分析結果所體現(xiàn)的優(yōu)缺點，提出構建混合模型的思路，并應用BP-Logistic混合模型對個人信用風險進行分析。
　　 (4)利用Clementine工具進行模型驗證。通過和單一模型的結果進行比較分析，證明BP-Logi