個(gè)人信用混合兩階段評估方法研究.pdf

1、隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,各種個(gè)人消費(fèi)貸款的規(guī)模迅速擴(kuò)大。但是，由于目前國內(nèi)商業(yè)銀行對零售業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平較低,管理手段與方法相對落后,缺乏一套有效的個(gè)人信用評估方法，這嚴(yán)重阻礙了個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。因此，開發(fā)出一套適合于中國特征的，能夠有效降低信用風(fēng)險(xiǎn)的個(gè)人信用評估方法，對社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有十分重要的意義。
　　本文運(yùn)用國內(nèi)外銀行最經(jīng)常使用的判別分析、Logistic回歸、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)3種方法對收集的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行處理，并且在

2、對結(jié)果進(jìn)行分析比較的基礎(chǔ)上，建立一種新的信用評估方法——個(gè)人信用混合兩階段評估方法。即將個(gè)人信用評估模型的建立分成兩個(gè)階段，在第一階段通過對判別分析、Logistic回歸、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)3種方法的單獨(dú)應(yīng)用所得結(jié)果的分析和比較，得到人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的擬合精度最優(yōu)，Logistic回歸預(yù)測的穩(wěn)健性最優(yōu)的結(jié)論，作為第二階段建立二者混合模型的基礎(chǔ)。第二階段利用Logistic分析建立的模型輸出預(yù)測結(jié)果---概率P，并將P作為新增變量和其他自變量一