關于提供《中國期貨業(yè)發(fā)展報告（2014年度）》

1、1附件上海國際能源交易中心大戶持倉報告制度操作指南為進一步規(guī)范和明確大戶持倉報告標準、大戶持倉報告提交和保存、大戶持倉報告監(jiān)督管理等方面的工作，根據《上海國際能源交易中心風險控制管理細則》第五章大戶持倉報告制度有關規(guī)定，制定本指南。一、總體要求會員、境外特殊參與者、境外中介機構、客戶應當按照《上海國際能源交易中心風險控制管理細則》第五章大戶持倉報告制度的要求報送大戶持倉報告，并應當保證所提供信息的真實性、準確性和完整性。上海國際能源交易

2、中心（以下簡稱能源中心）可以根據市場風險狀況，指定會員、境外特殊參與者、境外中介機構或客戶提交大戶持倉報告或進一步提交其他說明材料。二、大戶持倉報告標準（一）會員、境外特殊參與者、客戶大戶持倉報告（一）會員、境外特殊參與者、客戶大戶持倉報告1.報告標準報告標準會員、境外特殊參與者、客戶在某期貨合約的買（賣）持倉（同一方向上一般持倉與套利持倉合并計算，下同）達到能源中心規(guī)定的一般持倉限額時，應當主動于下一交易日15:00前向能源中心報告。

3、2.報告豁免報告豁免會員、境外特殊參與者、客戶在某期貨合約的買（賣）持32.報告豁免報告豁免境外中介機構在某期貨合約的買（賣）持倉達到大戶持倉報告標準、并報送大戶持倉報告后，其在該合約同方向持倉占比檔位未高于其在該合約買（賣）持倉占比曾達到的最高檔位的，可以免除再次報送該合約同方向大戶持倉報告的義務。但在某期貨合約當日收盤價達到漲跌停板時，境外中介機構在該合約的買（賣）持倉如達到能源中心規(guī)定的大戶持倉報告標準的，仍應主動于下一交易日15

4、:00前向能源中心進行大戶持倉報告。此外，當日收盤后某期貨品種持倉量較前一交易日持倉量增加20%以上（含本數）時，境外中介機構在該品種任一合約上的買（賣）持倉如達到能源中心規(guī)定的大戶持倉報告標準的，也應主動于下一交易日15:00前向能源中心進行大戶持倉報告。三、大戶持倉報告的提交及保存1.會員、境外特殊參與者、境外中介機構大戶持倉報告會員、境外特殊參與者、境外中介機構大戶持倉報告會員、境外特殊參與者通過能源中心會員服務系統(tǒng)直接向能源中心

5、提交大戶持倉報告及相關材料。境外中介機構使用能源中心境外中介服務系統(tǒng)提交大戶持倉報告及相關材料，由其委托交易的期貨公司會員或者境外特殊經紀參與者對大戶持倉報告進行確認，并經能源中心會員服務系統(tǒng)提交至能源中心。會員、境外特殊參與者、境外中介機構應將其蓋章或簽字的大戶持倉報告及相關材料留存?zhèn)洳?。期貨公司會員、境外特殊經紀參與者應將境外中介機構使用能源中心境外中介服務系統(tǒng)提交的大戶持倉報告打印、蓋章或簽字留存?zhèn)洳椤?.客戶大戶持倉報告客戶大戶