計量經(jīng)濟題庫

1、1.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是(C)A.外生變量B.滯后變量C.內(nèi)生變量D.外生變量和內(nèi)生變量4.戈德菲爾德—匡特檢驗法可用于檢驗(A)A.異方差性B.多重共線性C.序列相關D.設定誤差7.設k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)n為樣本容量。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗(F檢驗)時構(gòu)造的F統(tǒng)計量為()A.B.C.D.10.容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為(C)A.時序數(shù)據(jù)B.修勻數(shù)據(jù)C.橫截面數(shù)

2、據(jù)D.年度數(shù)據(jù)13.koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量一般是(D)A.無偏且一致B.有偏但一致C.無偏但不一致D.有偏且不一致16.若回歸模型中的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關，則估計模型參數(shù)應采用(C)A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法19.線性模型Yi=β0β1X1iβ2X2iμi不滿足哪一假定稱為異方差現(xiàn)象(B)A.Cov(μiμj)=0B.var(μi)=σ2C.Cov(Xiμi)=

3、0D.Cov(X1iX2i)=022.根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW=2.6在α=0.05的顯著性水平下查得樣本容量n=20，解釋變量k=1個時，dL=1.20dU=1.41，則可以判斷：(D)A.不存在一階自相關B.存在正的一階自相關C.存在負的一階自相關D.無法確定25.聯(lián)立方程模型中的非隨機方程是：(D)A.行為方程B.技術方程C.制度方程D.平衡方程28在分布滯后模型t2t21t1t0tuxxxy??????

4、???????中????????????210i?稱為（A）A長期影響乘數(shù)B過渡性乘法數(shù)C短期影響乘法D可加性乘數(shù)31在經(jīng)濟計量模型中，被解釋變量一定是（A）A內(nèi)生變量B滯后變量C政策變量D外生變量34先用最小二乘法估計簡化參數(shù)、再由簡化參數(shù)的估計量得到結(jié)構(gòu)參數(shù)估計量的估計方法被稱為（B）A二階段最小二乘法B間接最小二乘法C三階段最小二乘法D普通最小二乘法37在聯(lián)立方程模型中，一個方程不能識別是因為（A）A該方程中無外生變量B該方程中包

5、含的變量太少C該方程與其它方程有相同的統(tǒng)計形式D該方程中包含的變量太多40在某簡單線性回歸分析中，斜率系數(shù)的置信度為95%的置信區(qū)間為(0.670.73)，則下列判斷中正確的是BA斜率系數(shù)的真值以95%的概率落在置信區(qū)間(0.670.73)中。B斜率系數(shù)的真值落在置信區(qū)間(0.670.73)中的概率不是零就是1。C區(qū)間(0.670.73)以95%的概率包括斜率系數(shù)的真值。D以上判斷均不對。43在多元線性回歸模型中，若令，其中SSR，SS

6、E分別為回歸平方和與殘差平方和，k為回歸模型)(SSE)1(SSRknkF???中回歸系數(shù)的個數(shù)，n為樣本容量，那么F統(tǒng)計量與擬合優(yōu)度的關系為(A)2RA)()1()1(22knRkRF????B221RRF??C)1()1(22???kRRFDnRkRF)1()1(22???46設某一有限分布滯后模型的最大滯后期為11，經(jīng)過計算得如下表格：.8DW統(tǒng)計量：用以檢驗一階自相關的現(xiàn)在被稱為DW統(tǒng)計量或d統(tǒng)計量的統(tǒng)計量。它定義為：?????

7、??nttntttuuud12221?)??(其中為殘差。)???(?221ktktttXXYu????????8內(nèi)生變量和前定變量：研究者所要研究的變量且這些變量決定于其它不能由經(jīng)濟系統(tǒng)本身所決定的變量，這類變量稱為內(nèi)生變量；決定于經(jīng)濟系統(tǒng)之外的用來說明第一類變量的變量，這類變量稱為前定變量。9聯(lián)立方程的兩個問題：識別問題和估計問題。10隨機步游和帶飄移的隨機步游：如果時間序列tY的每一次變化均來自于一個白噪聲，即tttuYY???1

8、，其中tu為白噪聲過程。則稱時間序列??tY為一個隨機步游。如果時間序列tttuYcY????1，其中c是一常數(shù)，tu為白噪聲過程。則稱這樣的隨機時間序列為帶飄移的隨機步游。1什么是實驗數(shù)據(jù)？什么是非實驗數(shù)據(jù)？它們有何本質(zhì)區(qū)別？實驗數(shù)據(jù)指通常是在實驗環(huán)境中獲得的數(shù)據(jù)。非實驗數(shù)數(shù)據(jù)：從對個人、企業(yè)或經(jīng)濟系統(tǒng)中的某些部分的控制實驗或觀測得到的數(shù)據(jù)。區(qū)別：實驗數(shù)據(jù)一般是在相同環(huán)境中重復試驗得出的，而非實驗數(shù)據(jù)一般是觀測得到的.2令C表示某家庭

9、某月的消費，Y表示該家庭同期的收入，消費對收入的簡單線性回歸模型為，其中u為隨機擾動項。(1)u中可能包含哪些因素？它們可能與收入水平相關嗎？(2)uYC???21??簡單回歸分析能夠揭示在其它條件不變下的影響嗎？為什么？答：本題之(1)問沒有固定答案，(2)問的答案是：不能，因為簡單線性回歸中，解釋變量對應變量的影響不僅包括直接影響還包括間接影響，這就不能保證其它因素不變了。用最大似然估計法對簡單線性回歸模型的擾動項方差進行估計，其表

10、達形式是什么？它是無偏的嗎？如果不是，試舉出一無偏估計量。答：隨機擾動項的方差的最大似然估計為平均平方殘差，即2?nunXYniiniii????????12122212?)]??([????。隨機擾動項的方差的最大似然估計是有偏的，但它是漸進無偏的。下列估計量是無偏估計量：2?2)]??([?12122212??????????nunXYniiniii???。3雙對數(shù)模型有哪些優(yōu)點？答：第一，回歸方程中解釋變量前的系數(shù)有明確的含義，第