對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2018年金融學(xué)院量化投資碩士復(fù)試考試大綱及樣題

1、20182018年金融學(xué)院量化投資碩士年金融學(xué)院量化投資碩士復(fù)試筆試考試大綱及樣題復(fù)試筆試考試大綱及樣題本大綱為量化投資方向碩士筆試環(huán)節(jié)的考試大綱。在此，大綱對(duì)考試的分值、題型分布、涉及知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)介紹。請(qǐng)考試同學(xué)復(fù)習(xí)時(shí)認(rèn)真參考。一、卷面總分?jǐn)?shù)為一、卷面總分?jǐn)?shù)為200200分，考生選擇分，考生選擇100100分作答分作答二、題型及分值分布二、題型及分值分布1.通識(shí)題目（與專業(yè)無關(guān)），滿分60分，選擇30分作答2.金融量化模型題目，滿

2、分40分，選擇20分（2題）作答?股票定價(jià)2題，每題10分?衍生品2題，每題10分3.數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)題目，滿分60分，選擇30分（2題）作答?時(shí)間序列分析分析1題，每題15分?運(yùn)籌與優(yōu)化1題，每題15分?隨機(jī)分析1題，每題15分?數(shù)理統(tǒng)計(jì)1題，每題15分4.編程題目，滿分40分，選擇20分作答共4題，每題10分，選擇2題，可以選擇自己熟悉的語言實(shí)現(xiàn)三、相關(guān)知識(shí)點(diǎn)三、相關(guān)知識(shí)點(diǎn)（一）（一）股票定價(jià)股票定價(jià)1、經(jīng)典投資學(xué)理論?投資組合理論?有效

3、市場(chǎng)假說?CAPM模型?APT模型?擇時(shí)?套利?對(duì)沖2、股票投資策略（四）運(yùn)籌與優(yōu)化（四）運(yùn)籌與優(yōu)化?線性規(guī)劃問題與單純形法?對(duì)偶理論與對(duì)偶單純形法?無約束非線性規(guī)劃問題的概念和解法?二次規(guī)劃問題?不確定型決策分析?風(fēng)險(xiǎn)決策分析（五）隨機(jī)分析（五）隨機(jī)分析?布朗運(yùn)動(dòng)?Ito積分?BlackScholes模型?風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度?Ito引理（六）數(shù)理統(tǒng)計(jì)（六）數(shù)理統(tǒng)計(jì)?連續(xù)分布總體參數(shù)的估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)?離散分布總體參數(shù)的估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)?極大似然