流動性分析

1、徽商銀行流動性分析報告徽商銀行流動性分析報告郭媛媛I00814338徽商銀行是我國首家由城市商業(yè)銀行和城市信用社聯(lián)合重組設(shè)立的一所區(qū)域性股份制銀行。徽商銀行重組按照“6＋7”方案進(jìn)行整體設(shè)計(jì)，即由原合肥、蕪湖、安慶、馬鞍山、淮北、蚌埠6家城市商業(yè)銀行和六安、銅陵、淮南、阜陽的7家城市信用社合并組建。徽商銀行的成立，創(chuàng)造了中國城市商業(yè)銀行改革中獨(dú)具特色的“徽商模式”，掀起了中國城市商業(yè)銀行群體新一輪改革的浪潮。作為我國城市商業(yè)銀行改革發(fā)展

2、的全新模式的代表，它的成功與否對于我國銀行改革具有重要借鑒意義。所以本文以徽商銀行的流動性作為研究對象，觀察其從成立之初至今它的流動性狀況到底如何。2007年美國次貸危機(jī)的出現(xiàn)到2008年的世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā)，對現(xiàn)代商業(yè)銀行的沖擊和影響無疑是巨大的。美國次貸危機(jī)已經(jīng)從簡單的信貸危機(jī)演變?yōu)椴懊娓鼜V、涉及主體更多的“次級債風(fēng)爆”。這次危機(jī)對那些國際上實(shí)力雄厚和管理先進(jìn)的大型金融機(jī)構(gòu)也帶來了很大的沖擊，如花旗銀行等這樣的金融巨擘也同樣未能幸

3、免。而流動性作為影響商業(yè)銀行經(jīng)營的主要風(fēng)險之一，次貸危機(jī)使得本身寬松的資金環(huán)境突然收緊，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險迅速顯現(xiàn)。在這樣的大背景下，徽商銀行作為一家成立不久的中小商業(yè)銀行其流動性似乎也不盡如人意。一、一、徽商銀行簡介徽商銀行簡介徽商銀行于2005年12月28日正式掛牌成立，總部設(shè)在安徽合肥。截至2010年12月末，徽商銀行擁有機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)165個，在職員工4600多人，注冊資本人民幣81.75億元?；丈蹄y行成立以來，始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀

4、為指導(dǎo)，積極拓展業(yè)務(wù)市場，不斷強(qiáng)化風(fēng)險控制，穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)部改革，探索出一條具有自身特色的發(fā)展之路，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，主要業(yè)務(wù)指標(biāo)以年均40%的速度增長，業(yè)務(wù)發(fā)展連續(xù)跨越新臺階，發(fā)展速度、發(fā)展質(zhì)量居行業(yè)前列，主要監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)上市銀行中上水平，連續(xù)兩年被中國銀監(jiān)會評為二級行。截至2010年12月末，徽商銀行資產(chǎn)總額達(dá)到2075.46億元，各項(xiàng)存款余額1633.64億元，各項(xiàng)貸款余額1175.26億元，分別較成立之初增長3.25倍、2.

5、77倍和2.86倍；不良貸款率0.59%，較成立之初下降5.44個百分點(diǎn)；五年來累積實(shí)現(xiàn)利潤總額96.71億元?；丈蹄y行多年來堅(jiān)持服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)市民的市場定位，推動新興業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)施差異化競爭，通過提高自身金融服務(wù)能力確保盈利能力的提升。在經(jīng)營理念上，徽商銀行強(qiáng)調(diào)以經(jīng)營模式、服務(wù)渠道和網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型為重點(diǎn)，以點(diǎn)帶面提升可持續(xù)發(fā)展能力。通過資源配置、考核引導(dǎo)等一系列措施，實(shí)施資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、收入的結(jié)構(gòu)調(diào)整，以新業(yè)務(wù)拉動盈利增長，補(bǔ)充傳統(tǒng)金融

6、服務(wù)的不足。在大力推動金融創(chuàng)新的同時，強(qiáng)化全面風(fēng)險管理，走穩(wěn)健經(jīng)營之路。二、徽商銀行風(fēng)險管理框架二、徽商銀行風(fēng)險管理框架徽商銀行的風(fēng)險理念是：“審慎、理性、穩(wěn)健”的風(fēng)險偏好設(shè)定；分層、分離、整合的風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)；前瞻、客觀、專業(yè)的風(fēng)險度量管理；主動、量化、持續(xù)的風(fēng)險管理實(shí)施?；丈蹄y行在董事會下設(shè)專門的風(fēng)險管理委員會，為了強(qiáng)化風(fēng)險管理委員會在全行風(fēng)險管理中的作用，強(qiáng)化其對全行風(fēng)險管理方向的把握和統(tǒng)領(lǐng)作用，徽商銀行打破傳統(tǒng)上董事會一般都是“高

7、高在上”的局面，通過參照國內(nèi)外先進(jìn)同業(yè)行之有效的做法，將董事會風(fēng)險管理委員會日常辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在專門的風(fēng)險管理部。但是我們從下圖可以看到，常穩(wěn)健運(yùn)營，其充足的資本金使該行抵御風(fēng)險的能力大大提高。截至2010年末，我國商業(yè)銀行整體加權(quán)平均資本充足率為12.2%，所以徽商銀行資本充足率也基本達(dá)到銀行業(yè)水平。2.流動比率流動比率根據(jù)銀監(jiān)會的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)流動性比率必須在25%以上，該比率越大反映銀行流動性越強(qiáng)?；丈蹄y行流動性比率如圖所示。從圖中我們可以

8、看出該行流動性比率從2006年至2010年始終保持在較好的水平，基本比較穩(wěn)定，且都在30%以上，2010年也已達(dá)到39.58%，但是始終沒有達(dá)到同行業(yè)平均40%的水平。3.存貸比存貸比根據(jù)銀監(jiān)會和中國人民銀行的監(jiān)管指標(biāo)要求，商業(yè)銀行的存貸款比率一般不得超過75%，存貸款比例越高，說明商業(yè)銀行的流動性越低，其風(fēng)險程度越大?；丈蹄y行存貸比如圖所示：從上圖看出，該行剛成立時存貸比還控制在60%幾，但是近年來存貸比都在70%以上，與75%的警戒