深圳證券交易所新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引(深證會[2012]106號)

1、深圳證券交易所深圳證券交易所關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所新股上市初期關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引》的通知異常交易行為監(jiān)控指引》的通知深證會〔2012〕106號各會員單位：為加強(qiáng)對首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“新股”)上市初期的交易監(jiān)管工作，抑制新股炒作，維護(hù)證券市場交易秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證券交易所會員管理規(guī)則》等規(guī)定，本

2、所制訂了《深圳證券交易所新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引》，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。特此通知附件：《深圳證券交易所新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引》深圳證券交易所二○一二年六月十一日深圳證券交易所新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引深圳證券交易所新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引第一條為加強(qiáng)對首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的交易監(jiān)管工作，抑制新股炒作，維護(hù)證券市場交易秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《證券法》等法律、行政法規(guī)、

3、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證券交易所會員管理規(guī)則》等規(guī)定，制定本指引。第二條深圳證券交易所（以下簡稱“本所”）對新股上市初期的異常交易行為（以下簡稱“新股異常交易行為”）實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。本指引所稱新股上市初期，是指新股上市之日起10個交易日，包括新股上市首日和新股后續(xù)交易期間。新股上市初期出現(xiàn)新股被全天停牌情形的，本所不中斷上述期間的計算。第三條新股上市首日出現(xiàn)下列情形之一、可能影響新股交易價格的，屬于新股異

4、常交易行為：（四）連續(xù)競價期間，以高于證券行情揭示的最新成交價2%的價格申報買入，且單筆申報數(shù)量占新股實(shí)際上市流通量的0.2%以上或在5萬股以上的；（五）連續(xù)競價期間，以證券行情揭示的五檔買入價格中的最低買入價格以上的價格申報買入，且單筆申報買入數(shù)量占新股實(shí)際上市流通量的0.5%以上或在10萬股以上的；（六）連續(xù)競價期間，以證券行情揭示的五檔買入價格中的最低買入價格以上的價格，在同一價位或不同價位連續(xù)申報買入，且累計申報買入數(shù)量占新股實(shí)

5、際上市流通量的1%以上或在20萬股以上的；（七）同一證券賬戶或同一控制人控制的多個證券賬戶或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶，以漲幅限制的價格申報買入，且單筆申報買入數(shù)量占新股實(shí)際上市流通量的0.2%以上或在5萬股以上，或累計申報買入數(shù)量占新股實(shí)際上市流通量的0.5%以上或在10萬股以上，可能導(dǎo)致新股交易價格達(dá)到或維持漲幅限制的；（八）同一證券賬戶或同一控制人控制的多個證券賬戶或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶，進(jìn)行日內(nèi)反向交易次數(shù)在5次以上且日內(nèi)反向交易數(shù)量占新

6、股實(shí)際上市流通量的2%以上的。第五條投資者證券賬戶出現(xiàn)本指引第三條至第四條所列異常交易行為的，本所可以采取口頭或書面警示、約見談話、要求提交書面承諾等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，本所可以采取限制證券賬戶交易、上報證監(jiān)會調(diào)查等監(jiān)管措施。第六條本所會員應(yīng)當(dāng)建立有效機(jī)制，加強(qiáng)對客戶新股交易行為的教育、引導(dǎo)和規(guī)范。會員總部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對所屬營業(yè)部客戶新股交易行為管理工作的監(jiān)督檢查。會員發(fā)現(xiàn)客戶證券賬戶出現(xiàn)本指引第三條至第四條所列新股異常交易行為的，應(yīng)當(dāng)依