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1、第1題下列選項中,不屬于風(fēng)險控制流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是()A風(fēng)險控制應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致B能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題,并重新完善風(fēng)險管理程序C所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求D所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤要求正確答案正確答案:D解析:解析:所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求,D項明顯錯誤。第2題資產(chǎn)證券化的作用在于()A提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理
2、的自主性C是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法D以上都正確正確答案正確答案:D解析:解析:資產(chǎn)證券化的主要目的在于變存量為流量,提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性,增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性,也是一種分先轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法。第3題以下負(fù)債中對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平敏感性最低,不容易對商業(yè)銀行的流動性造成顯著影響的是()A社團(tuán)存款B個人存款C中小企業(yè)存款D集團(tuán)公司存款正確答案正確答案:B解析:解析:零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺
3、乏敏感度,存款的意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類和服務(wù)質(zhì)量的感性因素,因此零售存款相對穩(wěn)定。第4題對維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任的是()A股東大會和董事會B董事會和監(jiān)事會C董事會和高級管理層D高級管理層和內(nèi)部審計人員正確答案正確答案:C解析:解析:董事會和高級管理層對維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任。第9題已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億,如果所有借款人的違約概率都是5%,違約回收率平均為20%,那
4、么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是()A15億B12億C20億D30億正確答案正確答案:B解析:解析:利用內(nèi)部評級法計算出來的風(fēng)險參數(shù)可得:預(yù)期損失=違約概率違約風(fēng)險暴露違約損失率=5%X(1—20%)X300=12(億元)。第10題在內(nèi)部評級法初級法下合格凈額結(jié)算不包括()A表內(nèi)凈額結(jié)算B回購交易凈額C場外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算D表外凈額結(jié)算正確答案正確答案:D解析:解析:在內(nèi)部評級法初級法下合格凈額結(jié)算包括:
5、表內(nèi)凈額結(jié)算、回購交易凈額、場外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。第11題《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求,鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。A監(jiān)管資本,高級風(fēng)險量化B經(jīng)濟(jì)資本,高級風(fēng)險量化C會計資本,風(fēng)險定性分析D注冊資本,風(fēng)險定性分析正確答案正確答案:A解析:解析:監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險相匹配的成本。經(jīng)濟(jì)資本是銀行自己計量的用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。會計資本是會計報表上列出的用歷史成本計量
6、的資本。注冊資本即銀行在注冊時投入的初始資本。高級風(fēng)險量化技術(shù)就是將不可見的風(fēng)險數(shù)量化,風(fēng)險定性分析技術(shù)則是從性質(zhì)方面評價風(fēng)險。對比各選項,首先可以排除C、D,因?yàn)槎ㄐ苑治鎏唵危皇且膭畹募夹g(shù)。另外,監(jiān)管資本是監(jiān)管部門制定的,在本題中更符合監(jiān)管者一方的語氣,因此,如果不了解具體條例,通過排除法,可知A是最佳選項。第12題在客戶信用評級中,由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成,針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)
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