個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究及貸前控制.pdf

1、個(gè)人住房抵押貸款已是住房金融的一個(gè)重要組成部分，目前國(guó)內(nèi)對(duì)個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)的研究多數(shù)還是一些定性分析，基于應(yīng)用統(tǒng)計(jì)模型和工具的定量的實(shí)證研究還比較少。本文研究的出發(fā)點(diǎn)是從實(shí)證分析和規(guī)范分析兩方面入手，探討影響個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的重要因素，最后給出相應(yīng)的對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行貸前控制的建議。 本文從江蘇省某家商業(yè)銀行取得了56372個(gè)個(gè)人住房抵押貸款樣本，經(jīng)篩選最后得到可用樣本34119個(gè)，其中正常的貸款樣本28432個(gè)，違約貸

2、款樣本5687個(gè)。參照前人的研究成果將變量的選擇基本劃分為四個(gè)大方向，再根據(jù)前人經(jīng)驗(yàn)和銀行貸款檔案資料的實(shí)際情況，選取了職業(yè)、學(xué)歷、貸款余額價(jià)值比、住房地點(diǎn)、期房與現(xiàn)房、房?jī)r(jià)指數(shù)等23個(gè)變量，利用SPSS17.0統(tǒng)計(jì)軟件中的描述性統(tǒng)計(jì)、因子分析、Logistic回歸分析和判別分析對(duì)個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的影響因素做了實(shí)證研究。實(shí)證發(fā)現(xiàn)貸款月利率、房?jī)r(jià)指數(shù)、職業(yè)、婚姻狀況，月還款額占月收入比變量對(duì)違約有比較顯著的影響。通過(guò)對(duì)Logist