[四川農(nóng)業(yè)大學(xué)]《金融市場學(xué)(本科)》19年6月在線作業(yè)（標(biāo)準(zhǔn)答案）

1、[四川農(nóng)業(yè)大學(xué)]《金融市場學(xué)(本科)》19 年 6 月在線作業(yè) 試卷總分:100 得分:100 第 1 題,如果市場是有效的，那么兩個不重疊時期的股票收益率的相關(guān)系數(shù)應(yīng)為 0。 A、對 B、錯 正確答案:A第 2 題,貨幣市場共同基金一般屬于開放型基金。 A、對 B、錯 正確答案:A第 3 題,某投資組合的預(yù)期收益率為 16%，市場組合的預(yù)期收益率為 12%，無風(fēng)險利率為 6%， 請問在均衡狀態(tài)下該投資組合的β系數(shù)應(yīng)為（ ） 。

2、A、0.83 B、1.33 C、1.67 D、2.67 正確答案:C第 4 題,6 個月國庫券即期連續(xù)復(fù)利利率為 5%，1 年期國庫券即期連續(xù)復(fù)利利率為 6%，則從 6 個月到 1 年的遠期利率應(yīng)為（ ） 。A、5.5% B、6.0% C、6.5% D、7% 正確答案:D第 5 題,成功企業(yè)的股票在很多年持續(xù)產(chǎn)生巨額收益，有違于效率市場假說。 A、對 B、錯 正確答案:B第 6 題,下列（ ）最不可能是基金投資的優(yōu)勢？ A、多樣化

3、B、專業(yè)管理 C、收益率高 D、方便 正確答案:C第 7 題,遠期外匯的買賣價之差總是大于即期外匯的買賣價之差。A、4% B、8% C、12% D、16% 正確答案:C第 15 題,證券的預(yù)期收益率描述的是（ ） 。A、證券收益率與指數(shù)收益率之間的關(guān)系 B、市場組合是風(fēng)險證券的最優(yōu)組合 C、證券的預(yù)期收益率是其系統(tǒng)性風(fēng)險的函數(shù) D、由市場組合和無風(fēng)險資產(chǎn)組成的組合 正確答案:C第 16 題,根據(jù) CAPM 理論，波動率越大的股票，期望

4、收益率也越高。 A、對 B、錯 正確答案:B第 17 題,股價指數(shù)期貨價格小于指數(shù)預(yù)期未來的點數(shù)。 A、對 B、錯 正確答案:A第 18 題,具有正的標(biāo)準(zhǔn)差的證券期望收益率應(yīng)該大于無風(fēng)險利率。 A、對 B、錯 正確答案:B第 19 題,預(yù)期假說認為，當(dāng)收益率曲線斜率為正時，表示市場預(yù)期長期利率會上升。 A、對 B、錯 正確答案:B第 20 題,下列有關(guān)封閉式基金的（ ）說法最有可能是正確的。 A、基金券的份數(shù)會因投資者購買或贖回而改變