求解投資組合問(wèn)題的多目標(biāo)遺傳算法研究.pdf

1、投資組合問(wèn)題在金融投資決策領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，多年來(lái)一直是研究的熱點(diǎn)。傳統(tǒng)的算法對(duì)問(wèn)題的約束條件要求比較嚴(yán)格，且很難處理大規(guī)模的問(wèn)題，而現(xiàn)有的啟發(fā)式算法雖然求解時(shí)間較短，但往往存在解質(zhì)量效率低下的缺點(diǎn)。隨著遺傳算法的發(fā)展，它已被應(yīng)用到這一問(wèn)題的求解。已有結(jié)果表明，遺傳算法可以很好地兼顧運(yùn)算效率和解質(zhì)量效率這兩方面的要求，在解決投資組合問(wèn)題上具有很好的發(fā)展前途。
　　 本文在廣泛深入地查閱國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)遺傳算法的基礎(chǔ)理論和

2、方法進(jìn)行了深入的理論研究，并應(yīng)用遺傳算法對(duì)投資組合問(wèn)題進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)分析。在經(jīng)典投資組合模型的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)實(shí)際情況的研究，加入了相應(yīng)的約束構(gòu)成新的投資組合問(wèn)題模型，使之更具備實(shí)用性。通過(guò)對(duì)模型特征的分析，設(shè)計(jì)了相應(yīng)的遺傳算法進(jìn)行求解，并取得了較好的效果。主要內(nèi)容如下：
　　 1.系統(tǒng)、詳盡的介紹了遺傳算法的一般流程和基本理論、方法；
　　 2.簡(jiǎn)要介紹了投資組合問(wèn)題及其起源和發(fā)展歷史，歸納總結(jié)了其求解方法；