計量經(jīng)濟(jì)學(xué)第八章第58題答案

1、第 8 章練習(xí) 章練習(xí) 5證明:對方程 兩邊同時減去 ，得： ? ? t t t X Y 1 ? ? Y t 1 ? ? ? t t t t Y X Y 1 1 ? ? ? ? ?然后對該式等號右邊加上再減去一個 ，得： X t 1 ? ?? ? ? ? t t t t t t X X Y X Y 1 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? t t t t X Y X 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ?將第

2、二個方程 代入，得： ? ? t t t X X 2 1 ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? t t t t t t X Y X Y 1 1 1 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? t t t t t X Y X 2 1 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? t t t t X Y X ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 1其中， ， ，

3、?? ? ? 1 1 ? ? ? ? ? ? ? t t t 2 1 ? ?第 8 章練習(xí) 章練習(xí) 8下表給出了 1978~2007 年中國貨物進(jìn)出口額的自然對數(shù)序列。年份 LX LM 年份 LX LM1978 4.5799 4.6904 1993 6.8215 6.94661979 4.9171 5.0543 1994 7.0985 7.05281980 5.1996 5.2993 1995 7.3051 7.18601981 5.3

4、941 5.3945 1996 7.3202 7.23581982 5.4081 5.2622 1997 7.5109 7.26101983 5.4040 5.3655 1998 7.5159 7.24591984 5.5661 5.6135 1999 7.5752 7.41281985 5.6113 6.0462 2000 7.8208 7.71911986 5.7346 6.0617 2001 7.8865 7.79791987 5

5、.9774 6.0687 2002 8.0883 7.99011988 6.1637 6.3148 2003 8.3853 8.32551989 6.2642 6.3825 2004 8.6883 8.63271990 6.4312 6.2795 2005 8.9385 8.79471991 6.5780 6.4582 2006 9.1788 8.97651992 6.7445 6.6920 2007 9.4074 9.1653（1）

6、解：根據(jù) 解：根據(jù)Eview軟件操作得：對 軟件操作得：對1978-2007年中國貨物進(jìn)、出口額的自然對數(shù)系列 年中國貨物進(jìn)、出口額的自然對數(shù)系列LX， LM的單位根檢驗(yàn)分別如下： 的單位根檢驗(yàn)分別如下： 對LX的單位根檢驗(yàn)： 的單位根檢驗(yàn)：Null Hypothesis: LX has a unit rootExogenous: None*MacKinnon (1996) one-sided p-values.Augmented Di

7、ckey-Fuller Test EquationDependent Variable: D(LM)Method: Least SquaresDate: 05/28/11 Time: 13:22Sample (adjusted): 1980 2007Included observations: 28 after adjustmentsVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

8、 LM(-1) -0.366456 0.153238 -2.391420 0.0250D(LM(-1)) 0.413168 0.191216 2.160746 0.0409C 1.767965 0.712477 2.481434 0.0205@TREND(1978) 0.052495 0.020853 2.517424 0.0189R-squared 0.261758 Mean dependent var 0.146821Adju

9、sted R-squared 0.169478 S.D. dependent var 0.131779S.E. of regression 0.120094 Akaike info criterion -1.269523Sum squared resid 0.346141 Schwarz criterion -1.079208Log likelihood 21.77333 Hannan-Quinn criter.

10、 -1.211342F-statistic 2.836560 Durbin-Watson stat 1.832088Prob(F-statistic) 0.059412根據(jù)上表得”Augmented Dickey-Fuller test statistics”的數(shù)值為 -2.391420，大于5% critical values:的數(shù)值-3.580623，即 -2.391420>-3.580623。所以說明LM檢驗(yàn)的序列（現(xiàn)