銀行結售匯頭寸集中管理系統(tǒng)的設計與實現(xiàn).pdf

1、及時有效的獲取銀行結售匯頭寸明細是銀行規(guī)避匯率風險、提高自身收益的前提條件和重要依據(jù)。一方面隨著人民幣國際化進程和匯率市場化的不斷推進，結售匯頭寸管理的復雜度和難度不斷增加。另一方面由于中小型外資銀行的投入能力有限，仍然采用基于人工控制的傳統(tǒng)頭寸收集和管理方式，存在交易數(shù)據(jù)收集滯后、數(shù)據(jù)處理時間緩慢、頭寸計算不及時、頭寸數(shù)據(jù)展示不充分、缺少交易事后評價等問題，已經嚴重影響銀行的日常業(yè)務處理能力，帶來非常大的操作風險和流動性風險。

2、　　因此，建立一套符合銀行自身業(yè)務流程，具備交易數(shù)據(jù)實時收集、交易要素全面管理、頭寸數(shù)據(jù)動態(tài)展示的結售匯頭寸集中管理系統(tǒng)是幫助銀行資金部門提高工作效率，規(guī)避匯率風險，保障收益能力的有效手段。
　　論文的研究工作主要有以下幾個方面：（1）詳細分析銀行結售匯交易流程，明確了目前存在的問題，對業(yè)務處理過程中的關鍵環(huán)節(jié)進行梳理，運用數(shù)據(jù)流程圖、用戶用例圖等分析手段得到系統(tǒng)各項功能和非功能性需求。（2）完成了結售匯頭寸集中管理系統(tǒng)的架構設計

3、、關鍵功能模塊設計、非功能性需求設計和數(shù)據(jù)庫設計，給出了相關的流程圖、類圖、時序圖、E-R圖等。（3）基于設計過程中分析的技術和方法實現(xiàn)系統(tǒng)各個模塊功能，完成業(yè)務需求。（4）研究了跨平臺的數(shù)據(jù)傳輸技術，采用Web Service接口和數(shù)據(jù)轉換程序結合的方式，實現(xiàn)對銀行周邊交易系統(tǒng)的自動化數(shù)據(jù)收集，同時為了確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾栽O計了定時和日終對賬功能。（5）研究了凈現(xiàn)值算法（NPV）在遠期交易評估中的應用，通過與標準期限的匯率和利率數(shù)據(jù)結