一種基于數(shù)據(jù)挖掘的量化投資系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、一種基于數(shù)據(jù)挖掘的量化投資系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)目錄目錄m^inABSTRACTIV第一章引言11.1研究背景及其意義11.2量化投資軟件開發(fā)21.3本文的研宄開發(fā)內(nèi)容21.4主要研發(fā)工作成果31.5本文的組織4第二章一種基于數(shù)據(jù)挖掘的量化投資框架52.1量化投資52.1.1什么是量化投資52.1.2量化投資的優(yōu)點62.1.3量化投資的發(fā)展72.2數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)介紹82.3問題描述102.4一種基于數(shù)據(jù)挖掘的量化投資軟件框架122.5小結(jié)13第

2、三章交易序列模式挖掘143.1序列模式挖掘143.2原子序列模式143.3模式相似性183.4TOPK模式挖掘203.5基于模式的金融產(chǎn)品聚類203.6小結(jié)25第四章交易價格預(yù)測與交易決策264.1預(yù)測與決策的基本步驟264.2模式查詢分析274.3預(yù)測284.4預(yù)測評估304.5小結(jié)37I—種基于數(shù)據(jù)挖掘的量化投資系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)摘要摘要量化投資產(chǎn)生于1970年代末，在此后的30多年中，其得到了長足的發(fā)展。根據(jù)Bloomberg數(shù)據(jù)統(tǒng)

3、計，從1998年至2008年，全球量化基金從21只發(fā)展到1184只。全球范圍內(nèi)，越來越多的投資者進(jìn)入量化投資這個領(lǐng)域，量化投資己經(jīng)成為一種主流的投資方式。當(dāng)前，只要是對金融產(chǎn)品買賣投資行為的一個環(huán)節(jié)以上使用了量化技術(shù)（采用模型化、模式化、算法化、計算機(jī)程序化、自動化之一）就認(rèn)為是量化投資了。因此在市場上有各種量化投資的說法，包括：量化選擇金融產(chǎn)品、量化選擇交易時間、算法交易、自動套利交易等等。相對于傳統(tǒng)采用抽樣技術(shù)建立數(shù)學(xué)模型的方法，數(shù)

4、據(jù)挖掘技術(shù)更能反映具體金融產(chǎn)品交易的規(guī)律。針對金融產(chǎn)品投資的幾個環(huán)節(jié)(研究市場和金融產(chǎn)品信息、研究該金融產(chǎn)品的歷史交易、研究當(dāng)前交易情況、預(yù)測未來交易、做出投資決定(買、賣、不行動)、分析交易效果)，本文研宄采用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)實現(xiàn)量化投資的方法，包括金融產(chǎn)品歷史交易規(guī)律分析、交易序列模式庫建設(shè)、產(chǎn)品交易價格的發(fā)展趨勢預(yù)測、下單交易策略實現(xiàn)等金融產(chǎn)品投資主要環(huán)節(jié)的量化工作。本文的主要研發(fā)成果為：設(shè)計了一種基于數(shù)據(jù)挖掘的量化投資軟件的框架，包